Saisonales Investieren

Das hier vorgestellte System soll sich in der Regel an saisonalen Schwächen und Stärken bestimmter Instrumente und Märkte orientieren. Es wird versucht diese abzubilden indem Positionen über einen definierten Zeitraum eingenommen werden. In der Regel soll von Januar bis Mai Aktie A, von Mai bis Oktober Index B und von Oktober bis Januar Rohstoff C gehalten werden. Alle Finanzinstrumente können sowohl auf der "long" als auch auf der "short" Seite verwendet werden, dafür werden auch gehebelte Faktorzertifikate verwendet. Rohstoffe werden entweder über einen ETC oder ein Faktorzertifikat getradet Grundsätzlich sollen ausgewählte Märkte auf diese potenziell vorhandenen saisonalen Ausprägungen analysiert, gefiltert und schlussendlich zur Auswahl gestellt werden. Diese saisonalen Ausprägungen der verschiedenen Instrumente sollen in der Regel anhand der letzten Handelsjahre statistisch analysiert werden. Die Haltedauer der Positionen des jeweilig ausgewählten Instruments soll grundsätzlich in dem definierten Zeitraum auf maximal 9 Monate im Jahr begrenzt sein. Dadurch soll verhindert werden, dass die Position außerhalb des analysierten saisonalen Trends gehalten wird. Der begrenzte Zeitraum wird somit in der Regel bei der Analyse und bei der Auswahl festgelegt. Mögliche Gründe für saisonale, durchschnittlich wiederkehrende Trends bestimmter Aktien, Rohstoffe und Indizes gäbe es meines Erachtens viele z.B. könnte der statistisch gesehene Preisanstieg von Gold und Silber ab Mitte Dezember bis in das Frühjahr hinein, damit begründet werden, dass Chinesen und Inder in der Regel im Frühjahr Hochzeitssaison haben und dadurch viel Silber- und Goldschmuck Absatz finden könnte. Die Analyse und Auswahl der jeweiligen Positionen und deren Zeiträume sollen hauptsächlich auf saisonalen Statistiken basieren. Der Betrachtungszeitraum der Analyse soll grundsätzlich etwa 15 Jahre betragen. Dadurch wird versucht wiederkehrende Trends eines Instruments zu identifizieren.