German Equity Market Neutral

Das Portfolio beabsichtigt die Investion in ausgewählte deutsche Aktien sowie in Short, bzw. 2x-Short-ETF auf den DAX-Index. Ziel ist es, durch Auswahl überdurchschnittlich performender Aktien eine positive Peformance bei reduziertem Marktrisiko zu erreichen. Das Volumen der Short-ETF-Position soll sich dabei grob am aggregierten Volumen der Aktien-Long-Positionen orientieren. Überwiegend sollen Titel aus dem DAX, bzw. MDAX gewählt werden, ausgewählte Small Caps können jedoch beigemischt werden. Das Positonsgewicht bei Erwerb einer einzelnen Aktie soll aus Diversifikationsgründen 10% nicht übersteigen, ich behalte mir jedoch vor, höhere Gewichte, welche sich aufgrund positiver Performance ergeben, zu tolerieren. Die Titelauswahl soll überwiegend nach fundamentalen Kriterien erfolgen. Meine Informationsquellen sind Unternehmensberichte sowie gängige Medien. Der Anlagehorizont für die Einzeltitel ist tendenziell eher langfristig, allerdings sind auch kurzfristige Trades bei entsprechenden Marktopporunitäten jederzeit möglich. Sofern ich beabsichtige, größere Kassepositionen über längere Zeiträume zu halten, können auch Geldmarktfonds genutzt werden.