DecisionTree Momentum

Das Ziel des wikifolios soll sein, quantitative Methoden zur Aktienauswahl mittels computergestützter Ranking-Modelle (u. a. "tree-based machine learning") auf globale Small- und Microcap-Aktien anzuwenden. Es ist beabsichtigt, durch Streuung auf Aktien verschiedener Sektoren und Währungsräume eine gewisse Diversifizierung zu erreichen. Bei den verwendeten Auswahlkriterien soll es sich um eine Kombination quantitativer Indikatoren aus folgenden Kategorien handeln: 1. Preismomentum und -volatilität (z. B. relative Performance der letzten 12 Monate), 2. Aktienbewertung (z. B. EV/EBIT), 3. Profitabilität und Qualitätszuwachs (z. B. Piotroski‑F‑Score), 4. Wachstum (z. B. Umsatzwachstum), 5. Analysten-Sentiment (z. B. positive Revision von Gewinnschätzungen), 6. Unternehmensgröße (z. B. geringe Marktkapitalisierung). Es soll vorrangig in aus meiner Meinung nach ausreichend liquide Small- und Micro-Cap-Aktien mit möglichst hohem Gesamtranking investiert werden. Dieses Gesamtranking soll aus der Kombination zweier Verfahren bestehen: 1. der linearen Kombination normalisierter Unternehmens- und Aktiendaten sowie 2. der KI‑gestützten Auswertung der Daten auf Basis eines speziell trainierten Machine‑Learning‑Modells (über 20 Jahre Trainingsdaten). Durch regelmäßiges Rebalancing in einem definierten Toleranzbereich soll der Gesamt-Score auf Basis aktueller Daten möglichst hoch gehalten werden. Der sich daraus ergebende Anlagehorizont ist im kurz- bis mittelfristigen Bereich angelegt. In Ausnahmefällen (z. B. bei langfristig stabilen Trends) können einzelne Positionen auch langfristig gehalten werden. Die Handelsidee strebt eine minimale Cashposition an; das wikifolio soll in der Regel voll investiert sein. Es ist nicht vorgesehen, die Gesamtmarktentwicklung dauerhaft abzusichern; aktienmarktübliche Bärenmärkte sind daher möglich. Sämtliche Transaktionen sollen manuell durchgeführt werden.