Marktneutrale Dachstrategie

MHL
Mathias Linnartz

Performance

  • -4.7 %
    since 2015-10-09
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Marktneutrale Dachstrategie

Die umfassende Wikifolio-Produktpalette bietet sich mit ihren vielen unterschiedlichen Handelsansätzen dazu an, eine möglichst marktneutrale Strategie zu entwickeln.

Das „Marktneutrale Dachwikifolio“ soll mit geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu den Aktienmärkten eine positive Rendite generieren. Hierzu wird eine weitest gehende Diversifizierung im Sinne eines nachhaltig strukturierten Wertpapierportfolios angestrebt.

Hierbei soll gelten: „Regelmäßiges Wachstum vor kurzfristigen schnellen Gewinnen“.


Dieses Ziel soll durch einen systematischen Bottom-Up-Ansatz bei der Auswahl der im Dachwikifolio abgebildeten Strategien erreicht werden.


Die Struktur der „Marktneutralen Dachstrategie“ soll sich an folgenden Kriterien orientieren:

Track-Rekord:
Das jeweilige Zielwikifoliozertifikat soll seit mindestens sechs Monaten investierbar sein.

Rendite-Risiko-Profil:
Verhältnis von maximalem Drawdown und erzielter Rendite in der Vergangenheit

Korrelation:
Langfristig geringe Korrelation der Zielstrategie in Bezug auf die Gesamtmarktentwicklung

Visuelle Chartanalyse:
Verhalten der Strategie in Abschwungphasen

Diversifizierung:
Eine umfangreiche Aufteilung des investierten Kapitals auf bis zu ca. 25 verschiedene Wikifoliozertifikate soll eine nachhaltige, möglichst marktneutrale Entwicklung des Dachwikifolios gewährleisten. Hierzu sollen die Positionsgrößen u.a. in Relation zur Sharpe-Ratio und Volatilität der jeweiligen Strategie gewählt werden, um ein annähernd paritätisches Positionsrisiko zu erhalten.

Money-Management:
Ich beabsichtige, durch ein an mehreren objektiven Kriterien orientiertes Money-Management die Drawdowns im Dachwikifolio zu minimieren.

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Master data
Symbol
WFMHL00069
Date created
2015-10-09
Index level

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

The trader of this wikifolio of wikifolios exclusively trades wikifolio certificates (might contain leveraged products).

Trader

MHL
Mathias Linnartz
Registered since 2013-01-18
Seit 1989 führe ich privat ein breit aufgestelltes konservatives Wertpapierdepot. Dabei stellte sich bei mir mit der Zeit die Erfahrung ein, das eine ausreichende Diversifizierung des investierten Kapitals wichtig ist, um auch in schwierigen Marktphasen gut schlafen zu können. Mir geht dabei nachhaltiger Wertzuwachs vor schnellen Gewinnen. Insbesondere stabile marktneutrale Strategien können zur Optimierung eines ausgewogenen Wertpapierportfolios einen wichtigen Beitrag leisten. Dies wurde insbesondere in den Kapitalmarktkrisen 2008 und 2011 deutlich. Bereits seit 2013 nutze ich zur Ausgestaltung meines Investmentansatzes auch Wikifolio-Zertifikate als Beimischung.

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis

Comments

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Performance in der letzten Woche: -0,38 % show more

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In der abgelaufenen, recht turbulenten Handelswoche haben sich so gut wie alle hinterlegten Wikifolio's ordentlich geschlagen. Gerade für Trendfolger waren die letzten Handelstage nicht optimal. Der DAX verlor diese Woche gut 7% - ein großes Kompliment an all diejenigen, die in der letzten Woche einen positiven Return erwirtschaften konnten! show more

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Seit dem 03.12.2015 ist das Wikifolio investierbar. Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Mitarbeitern von Wikifolio, mit denen ich im Rahmen der Erstellung der Zertifikates Kontakt hatte für die freundliche und immer professionelle Unterstützung bedanken. show more

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Performance letzte Woche: + 0,21% show more
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