Börsenindikator & Smaller Values

Marcus Meyer

Performance

  • +8.4 %
    since 2016-10-06
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Die „Börsenindikator & Smaller Values"-Strategie soll regelbasiert einen dualen Investmentansatz verfolgen, bei dem ein faktorbasierter Investmentstil mit einem impulsgetriebenen Investmentstil kombiniert werden soll.

Die "SmallCap-Prämie“ soll definiert sein als die überdurchschnittliche Rendite von Aktien kleiner Unternehmen (Small Caps) in Relation zu Aktien großer Unternehmen (Large Caps). Der „Size-Effekt“ soll in zahlreichen wissenschaftlichen Studien und für sehr lange Zeitperioden nachgewiesen worden sein.

Bei einem Kaufsignal für Aktien soll die Strategie weltweit gestreut in die trendstärksten Small- und MidCaps anlegen (Relative Stärke nach Levy). Der Schwerpunkt soll auf Qualitätsunternehmen aus Europa und USA liegen. Die Auswahl soll anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes erfolgen, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz, ein stabiles Geschäftsmodell und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen sollen. Ein Kaufsignal soll dann vorliegen, wenn der „Gebert-Indikator“ (nach dem Physiker Thomas Gebert) und/oder der „Börsenindex-Momentumindikator“ (nach dem Analysten Ralf Goerke) ein Kaufsignal zeigen. Als Anlageinstrumente sollen Aktien, ETFs und Anlagezertifikate eingesetzt werden.

Bei einem Verkaufssignal für Aktien soll die Anlage in ETFs und Short-ETFs sowie Rohstoff-ETFs und Anlagezertifikate erfolgen. Auch eine hundertprozentige Cashquote soll möglich sein. Ein Verkaufssignal soll dann vorliegen, wenn sowohl der „Gebert-Indikator“ als auch der „Börsenindex-Momentumindikator“ ein Verkaufssignal zeigen.

Eine Anpassung der Portfoliostruktur (Reallokation) wird monatlich angestrebt.

Ziel der „Börsenindikator & Smaller Values"-Strategie soll ein langfristig ausgerichtetes Portfolio-Konzept sein, das überdurchschnittliche Wertzuwächse durch wertorientierte Anlagen erwirtschaften soll. show more
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Master data
Symbol
WFMONETA05
Date created
2016-10-06
Index level
High watermark
109.9

Rules

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Investment Universe

Trader

Marcus Meyer
Registered since 2013-02-07
.

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis

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Monatliche Reallokation vom 06.02.2017. MSCI USA Small Caps und WT Europe Small Caps Dividend mit höchster Relativer Stärke nach Levy (RSL). Nächste Reallokation am 06.03.2017. show more

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Monatliche Reallokation vom 02.01.2017. MSCI USA Small Caps und WT Europe Small Caps Dividend mit höchster Relativer Stärke nach Levy (RSL). Nächste Reallokation am 06.02.2017. show more
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