Börsenindikator & MinimumVarianz

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Trading Idea

Die „Börsenindikator & MinimumVarianz“-Strategie soll regelbasiert einen dualen Investmentansatz verfolgen, bei dem ein faktorbasierter Investmentstil mit einem impulsgetriebenen Investmentstil kombiniert werden soll.

Die "Minimum-Varianz-Prämie" oder auch „Low-Volatility-Prämie“ soll definiert sein als die überdurchschnittliche Rendite von Aktien mit tiefer Volatilität in Relation zu Aktien mit hoher Volatilität. Die Idee der Anlagestrategie soll darin bestehen, durch eine systematische Portfoliooptimierung die Diversifikation und die Effizienz des Gesamtportfolios zu verbessern (weniger Risiko, mehr Rendite). Die optimale Gewichtung der einzelnen Anlagen soll auf Basis von prognostizierten Risikoparametern (Volatilitäten, Korrelationen) bestimmt werden. Dabei sollen die neuesten Erkenntnisse aus der Finanzmarktfoschung berücksichtigt werden.

Bei einem Kaufsignal für Aktien soll die Strategie weltweit gestreut in ein effizientes Portfolio aus Aktien- und Anleihe-ETFs anlegen. Ein Kaufsignal soll dann vorliegen, wenn der „Gebert-Indikator“ (nach dem Physiker Thomas Gebert) und/oder der „Börsenindex-Momentumindikator“ (nach dem Analysten Ralf Goerke) ein Kaufsignal zeigen.

Bei einem Verkaufssignal für Aktien soll die Anlage in ein effizientes Portfolio aus Anleihe-ETFs erfolgen. Ein Verkaufssignal soll dann vorliegen, wenn sowohl der „Gebert-Indikator“ als auch der „Börsenindex-Momentumindikator“ ein Verkaufssignal zeigen.

Eine Anpassung der Portfoliostruktur (Reallokation) wird quartalsweise angestrebt.

Ziel der „Börsenindikator & MinimumVarianz“-Strategie soll ein langfristig ausgerichtetes Portfolio-Konzept sein, das überdurchschnittliche Wertzuwächse bei verminderten Wertschwankungen erwirtschaften soll. show more
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Master data

Symbol
WFMONETA08
Date created
2016-10-28
Index level
High watermark
104.3

Rules

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Investment Universe

Trader

Marcus Meyer
Registered since 2013-02-07

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis