My Magic Formula Strategy

Dieses Wikifolio soll meine Variante der Magic Formula nach Joel Grennblatt abbilden. Ich benutze originalgetreu die gleich gewichteten Faktoren Gewinnrendite und Kapitalrendite zum Erstellen des Rankings. Ich betrachte jedoch nur Blue Chips, also Aktien mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 10 Mrd. Euro bzw. Dollar, und Werte, die in den letzten fünf Jahren mindestens 20 % p. a. Performance erzielt haben. Jeden Monat im ersten Jahr werden die besten zwei Werte gekauft, die sich noch nicht im Wikifolio befinden. Danach wird jeder Wert nach einem Jahr Haltedauer überprüft und falls er im Ranking aus den ersten 50 gefallen ist, wird er ausgetauscht. Somit wird ein langfristiger Ansatz mit wenig Transaktionen verfolgt. Gehandelt werden nur Aktien. Am Kauftag sollen pro Wert maximal 4,2 % des Depots investiert werden.