Pure Long Volatility

Dieses Wikifolio soll eine reine "Long Volatility" Strategie umsetzen, die von erhöhter Volatilität profitiert. Hohe Volatilitäten finden sich meist bei Marktverwerfungen und Crashs an den Märkten. In diesen Phasen sollte sich das Wikifolio sehr gut entwickeln, während es in Phasen ruhiger Marktentwicklung voraussichtlich beständig an Wert verlieren wird. Man zahlt im Prinzip in Schönwetterlagen eine Versicherungsprämie für stürmische Börsenzeiten. Es wird nicht erwartet, dass dieses Wikifolio über den Verlauf von mehreren Jahren eine besonders gute Wertentwicklung aufweisen wird, das ist aber auch nicht Sinn und Zweck eines Long Volatility Ansatzes. Vielmehr soll es als Beimischung eines umfangreicheren Portfolios helfen, das Gesamtvermögen gerade in Krisenzeiten zu sichern. Investiert werden soll in Anlageformen, die die Volatilitätswerte einzelner Indizes abbilden. Ein gewisser Liquiditätspuffer soll helfen, in ruhigen Zeiten bei geringer Volatilität günstig nachkaufen zu können. Auf eine Optionsscheinstrategie zur Umsetzung des Long Volatility Ansatzes wird verzichtet.