QAP Europe LS Aggressive

Ziel des QAP Europe LS Aggressive wikifolios ist eine langfristige deutliche Überrendite zu den europäischen Aktienmärkten. Dazu sollen sowohl Long- als auch Short-Positionierungen eingegangen werden können. Es sollen Aktien-ETFs auf die bekanntesten europäischen Indizes, aber auch auf europäische Sektoren genutzt werden können. Zudem sollen Index-Hebel-Zertifikate genutzt werden können. Die Strategie kann als aggressiv und damit risikoreich einzuordnen sein. Das bedeutet, dass auch höhere zwischenzeitliche Verluste (Drawdowns) eintreten können. Im Einklang mit meiner grundsätzlichen Investment-Philosophie, soll die Strategie so ausgelegt sein, dass diese Drawdowns zeitnah wieder aufgeholt werden können. Die Strategie wurde mit historischen Daten simuliert. Hierbei ergab sich ein vorteilhaftes Rendite-Risiko-Verhältnis sowohl für die Long-Positionierung als auch für die Short-Positionierung. An steigenden Aktienmärkten soll demnach langfristig überproportional partizipiert werden können, für fallende Aktien-Märkten soll die Möglichkeit bestehen über eine Short-Positionierung ebenfalls profitieren zu können. Das Timing hierfür soll sich aus einem System von Einflussfaktoren, die zusammen eine Wahrscheinlichkeit für eine Markt-Richtung und deren Robustheit geben, bestimmen. Ein Hebel soll nur eingesetzt werden, wenn das System eine hohe Wahrscheinlichkeit für steigende Märkte identifiziert. Die Einflussfaktoren orientieren sich hauptsächlich an den Aktienkursen, an wissenschaftlich fundierten und praktisch beobachteten Verhaltensmustern der Marktteilnehmer und an Kapitalflüssen. Dabei sind die Regeln der Strategie auf Robustheit ausgelegt und dadurch nicht komplex. Die Strategie soll kontinuierlich weiterentwickelt werden. Die Entscheidungsfindung soll auf Basis der technischen Analyse und auch der fundamentalen Analyse entstehen können. Es sollen ETF's und Hebelprodukte genutzt werden. Die Haltedauer der einzelnen Positionen kann sowohl kurzfristig als auch langfristig sein.