QI Minimum Volatility Europe

Nicolas Oehl

Performance

  • +19.4 %
    since 2016-08-12
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Die Kapitalmärkte können meiner Meinung nach insgesamt von großen Marktschwankungen und einer hohen Unsicherheit geprägt sein. Minimum Volatility Portfolios verfolgen das Ziel, diese Unsicherheit in Form von Portfolioschwankungen zu minimieren. Hierzu soll die historische Volatilität (Maß für das Risiko) der einzelnen Aktien des Anlageuniversums sowie die Wertentwicklung der Aktien zueinander betrachtet werden. Anschließend soll eine optimale Allokation des Kapitals auf diejenigen Aktien vorgenommen werden, die in Kombination miteinander die geringste Volatilität aufweisen könnten. Es sollen stetigere Renditen bei gleichzeitig geringerer Volatilität als im Vergleichsindex (z.B. EURO STOXX 50) erzielt werden, was langfristig höhere risikobereinigte Renditen bedeuten kann.

Das Anlageuniversum des QI Minimum Volatility Europe soll Aktien europäischer Unternehmen umfassen. Ein fester Anlagehorizont soll nicht explizit vorgegeben werden. show more
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Master data
Symbol
WFQIEUROPE
Date created
2016-08-12
Index level
High watermark
120.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Nicolas Oehl
Registered since 2015-10-09
Das Ziel ist es, nachhaltige Wertsteigerungen für Anleger zu erzielen. Es sollen stetige Renditen bei niedriger Volatilität erzielt werden, was letztendlich ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis ergeben soll. Für diesen Zweck wird die Minimum Volatility Anlagestrategie verwendet. Die Minimum Volatility Anlagestrategie geht zurück auf den Nobelpreisträger Harry Markowitz. Auf Grundlage wissenschaftlicher und statistischer Verfahren lässt sich für jeden Aktienmarkt anhand einer Risikomatrix ein Portfolio bilden, das ein optimales bzw. effizientes Rendite-Risiko-Verhältnis aufweist. Alle weiteren Informationen finden Sie unter: https://www.qube-investment.com

Decision making

  • Fundamental analysis

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Von einer Investition in das wikifolio wird derzeit abgeraten. Die Schließung des wikifolios könnte in Kürze folgen. show more
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