Smart Factor Global

Smart Factor Global ist eine regelbasierte, quantitative Aktienstrategie auf Basis des MSCI World Universums (ca. 1.400 Unternehmen aus 23 Industrieländern). Die Strategie kombiniert drei wissenschaftlich fundierte Faktoren, die langfristig nachweislich eine Überrendite gegenüber dem Markt erzielt haben: ▪ Momentum (40 %): Aktien mit starker 12-Monats-Kursentwicklung tendieren dazu, ihren Trend fortzusetzen. Wir nutzen den klassischen akademischen Ansatz und klammern den letzten Monat aus, um kurzfristige Umkehreffekte zu vermeiden. ▪ Quality (35 %): Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite, stabilen Gewinnmargen und geringer Verschuldung sind langfristig widerstandsfähiger und schaffen nachhaltig Wert. ▪ Value (25 %): Günstig bewertete Aktien – gemessen an KGV, Kurs-Buchwert-Verhältnis und PEG-Ratio – bieten ein attraktives Chance-Risiko-Profil. Jede Aktie erhält einen gewichteten Gesamt-Score. Die 30 Unternehmen mit dem höchsten Score bilden das Portfolio, gleichgewichtet und über Sektoren diversifiziert (max. 6 Positionen pro Sektor). Das Portfolio wird monatlich überprüft. Gehandelt wird nur, wenn sich die Zusammensetzung tatsächlich ändert – unnötige Transaktionen werden bewusst vermieden. Diese Strategie eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die von einem systematischen, emotionsfreien Investmentansatz profitieren möchten.