Small Cap Lean Alpha

Dieses Wikifolio verfolgt das Ziel durch eine konsequente Konzentration auf lediglich drei Small-Cap-Werte eine signifikante Überrendite zu erwirtschaften, während das Risiko eines größeren Drawdowns durch ein striktes Regelwerk minimiert werden soll. Es ist geplant, vornehmlich in Titel zu investieren, die eine herausragende Marktstellung in ihren jeweiligen Nischen innehaben könnten und von strukturellen Wachstumstreibern profitieren dürften. Eine Auswahl soll dabei unter Berücksichtigung sowohl quantitativer Momentum-Kriterien als auch qualitativer Fundamentaldaten stattfinden, wobei nur jene Werte Berücksichtigung finden sollen, die ein optimales Chance-Risiko-Verhältnis versprechen. Um das investierte Kapital zu schützen, soll ein aktives Stop-Loss-Management zum Einsatz kommen, welches Positionen bei Trendbrüchen veräußern würde. In einem Marktumfeld, das von erhöhter Volatilität geprägt ist, könnte die Cash-Quote zudem massiv ausgeweitet werden, um den Vermögenserhalt zu priorisieren. Ein monatlicher Überprüfungszyklus sowie vertiefte Analysen zu den Quartalsterminen sollen gewährleisten, dass stets nur die vermeintlich stärksten Werte im Portfolio verbleiben, während weniger performante Titel zeitnah ersetzt werden sollen.