RELATIVER PERFORMANCE STAR

Hinkel & Cie. VV AG

Performance

  • +8.2 %
    since 2015-10-13
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Trading Idea

RELATIVER PERFORMENCE STAR MIT HEGDE/VOLLABSICHERUNG

Handelsidee:
Relative Performance entsteht, wenn sich ein Portfolio in einem bestimmten Zeitraum (Jahr) besser entwickelt als die Benchmark (EuroStoxx 50). Dies bedeutet, dass die Performance sowohl positiv als auch negativ sein, denn entscheidend ist, dass das Portfolio stärker steigt oder weniger fällt als die Benchmark (EuroStoxx 50). Mit Blick hierauf soll in rollierende, analysierte primär Big-Caps Outperformer-Momentum-Aktien, die aus 8 Indizes aus 6 Euro-Ländern stammen, investiert werden. Gleichzeitig soll durchgängig in einen Short-ETF/ETC insbesondere auf den EuroStoxx 50 investiert werden, der somit vollumfänglich das Aktienrisiko absichern soll. Die Aktien sollen durchgängig bis zur nächsten Analysephase per buy and hold Ansatz gehalten werden. Die im Rahmen von mehrjährigen Backtesting nennenswert entstandene positive Performance könnte somit als aktienneutraler Mehrwert – mit Blick auf das aktuelle Niedrigzinsniveau – quasi als Zinsersatz dienen.

Die Eckpfeiler der Handelsidee:
Mittels einer Outperformer-Momentum-Analyse würde in die Outperformer-Aktien aus derzeit acht Aktienindizes, DAX, MDAX, TecDAX (alle Deutschland), CAC (Frankreich), AEX (Niederlande), MIB (Italien), IBEX (Spanien) und HEX (Finnland), die zu Beginn einer jeden Investitionsphase gleichgewichtet wären, mit einer Gewichtung von insgesamt rd. 75% der Analgensumme investiert werden. Durch die Art der Analyse ist beabsichtigt zu gewährleisten, dass Fehlinvestments in nicht performenden Aktien weitestgehend vermieden würden. Die Analyse soll unterjährig alle drei Monate durchgeführt werden, was dann auch zu einer Änderung im Portfolio führen dürfte.
Im Rahmen einer durchgängigen Vollabsicherung wäre vorgesehen, dass das Aktienrisiko durch ein Investment in ein Short-ETF/ETC gehegded werden soll (hierdurch dürfte dann eine aktienneutrale Wertveränderung entstehen).

Welche Werte des wikifolio.com Anlageuniversums planen Sie zu handeln:
Die vorgenannte Analyse der Outperformer-Aktien bezöge sich derzeit auf jeweils bis zu 10 Aktien aus den Markt-Indizes DAX/MDAX, Tec-DAX, AEX, CAC, MIB, IBEX, HEX. Zur durchgängigen Absicherung während der jeweiligen Investitionsphase ist derzeit vorgesehen, in Finanzinstrumente auf den EuroStoxx 50 Short zu investieren.

Nach welchen Kriterien wird der Handel betrieben:
In die analysierten Outperformer-Aktien würde – bis zur nächsten Überprüfung, die alle drei Monate vorgesehen sein soll - per buy and hold Strategie investiert. In das Absicherungs-Finanzinstrument würde durchgängig während der Investitionsphase investiert.

Wie lange werden die Wertpapiere durchschnittlich gehalten:
Aktien: das wäre von der Performances-Stärke der jeweiligen Aktien abhängig, mindestens jedoch 3 Monate. EuroStoxx 50 Short-Absicherungsinstrument: Das wäre von der Dauer der jeweiligen Investitionsphase abhängig.

Welche Quellen werden für die Entscheidungsfindung genutzt:
Datenlieferant wäre Thomson Reuters Eikon für die Performer-Aktien-Analyse, die Chartsoftware, auf der das Handels- und Analysesystem, wäre Tradesignal.
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Master data
Symbol
WFSTARPERF
Date created
2015-10-13
Index level
High watermark
110.6

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Hinkel & Cie. VV AG
Registered since 2015-06-02

Decision making

  • Technical analysis

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Turnusgemäß wird heute der Inhalt des Wikifolios geändert bzw. angepasst. Das Wikifolio hatte eine Wertsteigerung im Jahr 2017 von 12,93 % und das bei einer permanenten Absicherung. show more

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Turnusgemäß haben wir heute das Wikifolio angepasst. Wir nehmen aktuell Portugal raus und ersetzen es durch Finnland. Damit gewichten wir die Südachse etwas leichter und erhöhen das Gewicht der Nordachse. Das Wikifolio hat in diesem Jahr bisher eine Wertsteigerung in Höhe von 5,87 % wohingegen die Benchmark, bestehend jeweils zur Hälfte aus dem RexP und aus dem Corporate Bond Index, ein Plus von 0,75 % aufweist. show more

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Das Wikifolio hat in diesem Jahr bisher eine Wertsteigerung in Höhe von 5,3 % wohingegen die Benchmark, bestehend jeweils zur Hälfte aus dem RexP und aus dem Corporate Bond Index, ein Plus von 2,16 % aufweist. show more

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Nachdem für Europa erfreulichem Wahlausgang in Frankreich, starteten die Börsen positiv in die Woche. Das Wikifolio hat in diesem Jahr bisher eine Wertsteigerung in Höhe von 4,59 % wohingegen die Benchmark, bestehend jeweils zur Hälfte aus dem RexP und aus dem Corporate Bond Index, ein Plus von 1,22 % aufweist. Der Euro Stoxx 50 seit Jahresbeginn hatte ein Plus von 4,35 %. show more
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