RELATIVER PERFORMANCE STAR

RELATIVER PERFORMENCE STAR MIT HEGDE/VOLLABSICHERUNG Handelsidee: Relative Performance entsteht, wenn sich ein Portfolio in einem bestimmten Zeitraum (Jahr) besser entwickelt als die Benchmark (EuroStoxx 50). Dies bedeutet, dass die Performance sowohl positiv als auch negativ sein, denn entscheidend ist, dass das Portfolio stärker steigt oder weniger fällt als die Benchmark (EuroStoxx 50). Mit Blick hierauf soll in rollierende, analysierte primär Big-Caps Outperformer-Momentum-Aktien, die aus 8 Indizes aus 6 Euro-Ländern stammen, investiert werden. Gleichzeitig soll durchgängig in einen Short-ETF/ETC insbesondere auf den EuroStoxx 50 investiert werden, der somit vollumfänglich das Aktienrisiko absichern soll. Die Aktien sollen durchgängig bis zur nächsten Analysephase per buy and hold Ansatz gehalten werden. Die im Rahmen von mehrjährigen Backtesting nennenswert entstandene positive Performance könnte somit als aktienneutraler Mehrwert – mit Blick auf das aktuelle Niedrigzinsniveau – quasi als Zinsersatz dienen. Die Eckpfeiler der Handelsidee: Mittels einer Outperformer-Momentum-Analyse würde in die Outperformer-Aktien aus derzeit acht Aktienindizes, DAX, MDAX, TecDAX (alle Deutschland), CAC (Frankreich), AEX (Niederlande), MIB (Italien), IBEX (Spanien) und HEX (Finnland), die zu Beginn einer jeden Investitionsphase gleichgewichtet wären, mit einer Gewichtung von insgesamt rd. 75% der Analgensumme investiert werden. Durch die Art der Analyse ist beabsichtigt zu gewährleisten, dass Fehlinvestments in nicht performenden Aktien weitestgehend vermieden würden. Die Analyse soll unterjährig alle drei Monate durchgeführt werden, was dann auch zu einer Änderung im Portfolio führen dürfte. Im Rahmen einer durchgängigen Vollabsicherung wäre vorgesehen, dass das Aktienrisiko durch ein Investment in ein Short-ETF/ETC gehegded werden soll (hierdurch dürfte dann eine aktienneutrale Wertveränderung entstehen). Welche Werte des wikifolio.com Anlageuniversums planen Sie zu handeln: Die vorgenannte Analyse der Outperformer-Aktien bezöge sich derzeit auf jeweils bis zu 10 Aktien aus den Markt-Indizes DAX/MDAX, Tec-DAX, AEX, CAC, MIB, IBEX, HEX. Zur durchgängigen Absicherung während der jeweiligen Investitionsphase ist derzeit vorgesehen, in Finanzinstrumente auf den EuroStoxx 50 Short zu investieren. Nach welchen Kriterien wird der Handel betrieben: In die analysierten Outperformer-Aktien würde – bis zur nächsten Überprüfung, die alle drei Monate vorgesehen sein soll - per buy and hold Strategie investiert. In das Absicherungs-Finanzinstrument würde durchgängig während der Investitionsphase investiert. Wie lange werden die Wertpapiere durchschnittlich gehalten: Aktien: das wäre von der Performances-Stärke der jeweiligen Aktien abhängig, mindestens jedoch 3 Monate. EuroStoxx 50 Short-Absicherungsinstrument: Das wäre von der Dauer der jeweiligen Investitionsphase abhängig. Welche Quellen werden für die Entscheidungsfindung genutzt: Datenlieferant wäre Thomson Reuters Eikon für die Performer-Aktien-Analyse, die Chartsoftware, auf der das Handels- und Analysesystem, wäre Tradesignal.