Trendorientierte CPPI-Strategie

Sami Beydeda

Performance

  • +8.8 %
    since 2014-06-26
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Die Grundidee soll die Umsetzung einer Variante der Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) Strategie zur Portfolioabsicherung sein. Die grundlegenden Merkmale dieser CPPI Variante sind:

- Eine Anlage in das risikobehaftete Wertpapier soll nur dann erfolgen, wenn ein positiver 20 Tage Trend gegeben ist. Dies soll durch lineare Regression geprüft werden.

- Die Höhe der Anlage soll zum einen danach richten, wie ausgeprägt der Trend in Bezug auf den Bestimmtheitsmaß der linearen Regression ist, und zum anderen nach der CPPI Strategie zur Portfolioabsicherung.

- Das Niveau der Portfolioabsicherung soll dabei bei neuen High Watermarks angehoben werden, um Gewinne abzusichern. Dadurch soll erreicht werden, dass zu jedem Zeitpunkt der maximaler Verlust (bezogen auf den letzten High Watermark) einen bestimmten Wert möglichst nicht überschreitet.

- Das „Cash Lock Risiko“ von CPPI Strategien (vollständige Auflösung der risikobehaften Wertpapierposition und damit keine Partizipation an steigenden Kursen) soll dadurch vermieden werden, indem eine Mindestquote definiert wird, das in das Wertpapier angelegt sein soll, solange ein positiver und ausgeprägter Trend gegeben ist. Wenn der Trend negativ ist oder nur sehr schwach ausgeprägt sein sollte, soll keine Anlage erfolgen.

Das risikobehaftete Wertpapier, das je nach Trend und Niveau der Portfolioabsicherung im Portfolio gehalten werden soll, soll ein LevDAX ETF sein.

Je nach Marktlage kann auch in andere ETFs investiert werden, insbesondere bei einem hohen Cash Anteil im Portfolio.
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Master data
Symbol
WFTRNDCPPI
Date created
2014-06-26
Index level
High watermark
109.5

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Sami Beydeda
Registered since 2014-01-04

Decision making

  • Technical analysis

Comments

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Der 20 Tage Trend im DAX ist seit etwa einem Monat wieder positiv. Die Performanz seitdem wir wieder im Markt sind beträgt 7,8%, was in etwa der Performanz des DAX entspricht. show more

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Der 20 Tage Trend fällt, daher wurden alle LevDAX ETFs verkauft. show more

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Neues High Watermark: 105,10% show more

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Erneut ein neues High Watermark: 103,99%. Nach dem positivem 20 Tage Aufwärtstrend sind wir wieder über LevDAX ETFs am Markt investiert. Bisher ist das Portfolio auch sehr gut gelaufen. show more
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