ETF-Werte Strategie

alpha beta asset management gmbh

Performance

  • +0,9 %
    seit 25.11.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses wikifolio von alpha beta asset management soll auf die globalen Aktienmärkte fokussieren. Chancenreiche Länder, Regionen, Sektoren und Anlagestile sollen regelbasiert und Indikatoren-getrieben ausgewählt werden. Ein professioneller Risikomanagement-Prozess soll vor höheren Verlusten schützen. Alle Positionen sollen in Form von Exchange Traded Funds umgesetzt werden.

Die Strategie soll 3 Ertragsquellen kombinieren:

1. Bis zu ~40% der Assets sollen in Einzelländer und/oder Regionen allokiert werden. Das Anlageuniversum kann sowohl Industrieländer als auch Emerging Markets umfassen. Der Auswahlmechanismus soll auf Risiko-adjustierten Renditen (Sharpe-Ratios) verschiedener Beobachtungszeiträume basieren.

2. Bis zu ~40% der Assets sollen in ETFs sogenannter Anlagestile bzw. Faktoren angelegt werden. Die Auswahl geeigneter ETFs soll qualitativ und Indikatoren-orientiert durch das Portfolio Management Team erfolgen. Empirische Analysen zeigen, dass Aktienrenditen durch die Betonung von Faktoren wie z.B. Value, Quality und Size langfristig positiv beeinflusst werden. Es soll bevorzugt in breit gestreute Indizes investiert werden.

3. Bis zu ~20% der Assets sollen in europäischen Sektoren bzw. Branchen investiert werden. Die Auswahl soll wiederum Indikatoren-orientiert erfolgen. Durch die Auswahl von z.B. zyklischen, defensiven oder wachstumsstarken Sektoren soll bei längerfristigem Anlagehorizont ein Mehrwert geschaffen werden.

Kennzeichen der Strategie:
- eine aktive Steuerung der Aktienquote zwischen 0 und 100%.
- ein stringenter Investmentprozess mit multidimensionalem, regelgebundenem Risikomanagement.
- eine attraktive Ertragserwartung sowie ein angemessenes Risikoprofil durch die Verlustbegrenzung auf Einzel-ETF- und Portfoliosegmentebene.
- eine potenzielle Allokation von Investment Grade Unternehmensanleihen als Anlagealternative bei schwachen oder seitwärts-Aktienmärkten.

Das Hauptziel der Strategie ist eine attraktive Rendite bei gleichzeitiger Risikobegrenzung im Fall von größeren Kurskorrekturen, wie sie bei Aktieninvestments ohne stringentes Risikomanagement eintreten können.

Die Robustheit der Strategie sowie eine globale Diversifikation standen bei der Entwicklung des Investmentprozesses im Mittelpunkt.

Die eingesetzten ETFs sollen das Risiko breit auf eine Vielzahl von Unternehmen und dutzende Länder streuen und so die Kosten für den Anleger gegenüber von Einzelinvestments mindern. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00GDWTOP
Erstellungsdatum
25.11.2015
Indexstand
High Watermark
101,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

alpha beta asset management gmbh
Mitglied seit 03.07.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

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