Top 10 Survival Aktien CH

Quantilution

Performance

  • +12,5 %
    seit 24.05.2019
  • +10,0 %
    1 Jahr
  • +5,9 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -31,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,57×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die algorithmische Handelsstrategie basiert auf der Researcharbeit von Prof. Robert Engle. Er hat für seine empirischen Untersuchungen über den Risikofaktor “Volatilität” den Wirtschaftsnobelpreis in 2003 erhalten. Seine Erkenntnisse werden bis heute in der klassischen Portfolio-Theorie nicht genügend gewürdigt, geschweige denn umgesetzt. Mit seinen Ergebnissen ist es jedoch möglich, Volatilität viel präziser zu messen und deren dynamischen Eigenschaften gezielt für ein robusteres Portfolio-Management einzusetzen.

Handels-Strategie: es werden die Aktien mit der mathematisch stabilsten Volatilität herausgefiltert. Dies sind zu 90% Unternehmen, die gesunde Fundamentaldaten und ein leistungsfähiges Management haben und das Vertrauen der Finanzmärkte geniessen. Das Gegenteil davon, nämlich instabile Volatilität, sind meist Aktien mit spekulativem Charakter, welche nicht in Frage kommen.

Handels-Aktivität: es werden die 10 stabilsten schweizer Aktien aller Branchen gekauft und Cash gehalten wenn dies angezeigt wird. Jede Woche wird das Portfolio neu überprüft. Beim ersten Anzeichen von instabiler Volatilität wird eine Aktie verkauft. Dieser Ansatz ist vollkommen unabhängig von Stopp-Marken oder technischer Analyse und kann universell eingesetzt werden.
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Stammdaten

Symbol
WF10WMMCHX
Erstellungsdatum
24.05.2019
Indexstand
High Watermark
113,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Martin Rothe
Mitglied seit 17.05.2019

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse