Low Vola optimiert
| MaximumJ
Letzter Login: 18.05.2024
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Handelsidee
Low volatility anomaly beschreibt eine empirische Beobachtung, dass Portfolios mit niedrig volatilen Aktien höhere Renditen erzielen als Portfolios mit hoch volatilen Aktien. Das klingt paradox, weil man ja für höhere Rendite bereit sein soll höheres Risiko einzugehen. Die Unternehmen sollen anhand folgender Kriterien ausgewählt werden: Umsatzwachstum, Eigenkapitalquote, Kurs-Gewinn-Verhältnis, EBIT-Marge und Eigenkapitalrendite. Diese Kriterien fließen in eine von mir entwickeltes Ranking ein, mit entsprechender Gewichtung. Aber im Gegensatz zum wikifolio "compounding machines", sollen Aktien gepickt werden, die das hohe Ranking mit niedriger Volatilität verbinden. Anlagehorizont: langfristig, jedoch ist mittelfristig das Rebalancing des wikifolios möglich.
Stammdaten
WF000LOVOO
25.02.2022
-
125,5
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.