Strategic Alpha - Resilience

Dieses wikifolio verfolgt einen antizyklischen und regelbasierten Ansatz, der auf Erkenntnissen der Finanzwissenschaft basiert. Ziel ist es, durch die Kombination verschiedener Risikoprämien (Faktoren) und Sachwerten eine breite Diversifikation zu erreichen, die auf unterschiedliche Marktphasen ausgerichtet ist. Die Strategie basiert auf drei Säulen: Faktor-Investieren & Small Caps: Es wird angestrebt, die historisch belegte Small-Cap-Prämie und Multifaktor-Ansätze (z.B. Value, Quality, Momentum) zu nutzen. Hierbei können spezialisierte ETFs (wie z.B. von Gerd Kommer) zum Einsatz kommen. Der Fokus liegt auf Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung, die abseits der großen Indizes zusätzliche Diversifikationspotenziale bieten können. Globale Infrastruktur & Utilities: Fokus auf Unternehmen und ETFs aus dem Bereich der physischen Infrastruktur. Dazu zählen unter anderem Energieversorger oder Logistikunternehmen (z.B. Iberdrola, NextEra Energy, National Grid). Ziel ist die Partizipation an potenziell stabilen Geschäftsmodellen mit Sachwertcharakter. Rohstoffbeimischung (Gold): Zur weiteren Risikostreuung und als Korrelativ zu den Aktienmärkten kann physisch hinterlegtes Gold (z.B. EUWAX Gold II) beigemischt werden. Anlageuniversum & Auswahlprozess: Das Universum umfasst weltweit gelistete Aktien sowie ETFs. Die Auswahl erfolgt diskretionär auf Basis fundamentaler Daten und wissenschaftlicher Kennzahlen. Das Portfolio wird regelmäßig überprüft, um die angestrebte Gewichtung zwischen Wachstumschancen (Small Caps), Stabilität (Infrastruktur) und Absicherung (Gold) beizubehalten. Anlagehorizont: Der Anlagehorizont ist überwiegend langfristig ausgerichtet.