KISS 9%

Sechs Anlageklassen sind im Portfolio enthalten. Das Portfolio ist geographisch breit diversifiziert: fünf Aktien ETFs decken nahezu die ganze Welt ab, MidCaps ETFs für Nordamerika, Europa und Japan wurden gewählt, weil sie eher die Entwicklung einer Region widerspiegeln und sie weniger untereinander korrelieren. Die Anleihekomponente dient zur Stabilisierung des Portfolios (geringere Volatilität und nahezu Null-Korrelation zur Aktienklassen). Eine siebte Klasse (nämlich EUROGOV® Germany Money Market) wird eingesetzt, um die überschüssige Liquidität zu investieren. So kann ich erreichen, dass nahezu die gesamte Investitionsumme alloziert wird. Ich verwende quantitative Analyse (u.a. mean variance optimization) für die Gewichtung der Anlageklassen. Die angestrebte jährliche Volatilität soll ca. 9% betragen. Der Entscheidungsweg ist regelbasiert, d.h. weg von Emotionen. Erweiterung (zusätzliche Klassen) oder Anpassung (Änderung der Volatilität) sind problemlos. Der Weg kann einfach und transparent kommuniziert werden. Informationsquellen sind lediglich das Web (u.a. für das Herunterladen der Zeitreihen). Die Haltedauer ist mindestens fünf Jahre, wobei eine neue Berechnung periodisch erfolgt. Diese kann eine neue Gewichtung der Klassen bedingen. Ich versuche das Model wöchentlich zu rechnen und die Ergebnisse zu begründen und kommunizieren.