Finanzmathematik angewandt

TSamitz

Performance

  • +12,8 %
    seit 11.01.2017
  • +9,2 %
    1 Jahr
  • +2,7 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -16,3 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,24×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Stichpunkte

- Finanzmathematische Herangehensweise
- Globale Streuung
- Sämtliche Anlageklassen
- Rebalancing zur Erhaltung der Strategie

Vorgehensweise

In diesem wikifolio ist grundsätzlich eine finanzmathematische Herangehensweise vorgesehen.
Demnach ist es geplant, hierbei in der Regel weder auf Markeinschätzungen noch auf die Vorhersage erwarteter Ereignisse wert zu legen. Um einen meiner Ansicht nach optimalen Ausgleich zu erzielen, soll die zu Beginn gewählte Gewichtung grundsätzlich bestmöglich beibehalten werden.


Strategie

Das Hauptaugenmerk soll bei dieser Strategie in erster Linie auf eine Minimierung der Wertschwankungen des wikifolios liegen. Die erwartete durchschnittliche jährliche Rendite soll dennoch im soliden Bereich liegen.
Eine der Hauptidee dieser Anlagestrategie ist es generell, dass maximale Streuung angestrebt werden soll. Um dies zu gewährleisten soll grundsätzlich in sämtliche Anlageklassen mittels ETFs und ausgewählten Fonds investiert werden.

Die Gewichtung der einzelnen Produkte im wikifolio soll mithilfe von Finanzmathematischen Modellen optimiert werden. Beispielsweise sollen Bereiche der sogenannten Portfolioselektionstheorie dazu verwendet werden, das optimale Rendite-Volatilitätsverhältnis des Gesamtwikifolios zu ermitteln und das wikifolio dementsprechend zu gewichten.


Gewichtung und Entwicklung

Um eine dauerhafte Erhaltung der Strategie möglichst zu gewährleisten, wird grundsätzlich versucht das gesamte wikifolio zurück an die ursprüngliche Gewichtung zu bringen, sobald eine zu große Abweichung der Gewichtung eines einzelnen Produkts eintritt (sogenanntes Rebalancing). Auch die Ausschüttungen der einzelnen Produkte sollen zu geeigneten Zeitpunkten reinvestiert werden.
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Stammdaten

Symbol
WF00TS0602
Erstellungsdatum
11.01.2017
Indexstand
High Watermark
112,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Tobias Samitz
Mitglied seit 06.05.2015

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse