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Crisis Alpha Long Volatility

Nils Römer

 | ORB

Letzter Login: 24.06.2022


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-23,7 %
seit 24.11.2017

+5,0 %
1 Jahr

-5,7 %
Ø-Perf. pro Jahr

-39,6 %
Max Verlust

-
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
wikifolio-Zertifikat

Verkauf

Kauf

in EUR
ISIN
DE000LS9MTD4

Investiertes Kapital

EUR 9.919

Besichertes Zertifikat

Alle wikifolio-Zertifikate sind gegen Ausfälle durch das Emittentenrisiko weitgehend abgesichert.

Erstemission

12.03.2018

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

5 %

Liquidationskennzahl

-

Handelsvolumen

EUR 0

Merkmale

News

Handelsidee

Crisis Alpha soll kurz gesagt ein Long Volatilitäts Ansatz sein. Hierbei sollen Instrumente wie Warrants gekauft werden, deren Strike weit aus dem Geld liegt. Es handelt sich dabei um sogenannte Out of the Money Call oder Put Optionsscheine. Damit soll ein möglichst hoher Volatilitätseinfluss im Musterdepot erzeugt werden. Der Derivate Anteil des Musterdepots soll im Normalfall Long Vega und Rho ausgerichtet sein. Aufgrund der Ansatzeigenschaft, dass in der Regel keine regelmäßige Rendite erwirtschaftet wird, soll nur ein gewisser Teil in Long Volatilitätsprodukte investiert werden. Dadurch soll die Liquidität und Handlungsfähigkeit gewährleistet werden. Ein Großteil des Musterdepots soll grundsätzlich in ETFs, die Bond Indizes Tracken geparkt werden. Hierbei sollen die kurzen Laufzeiten bevorzugt werden aufgrund der Duration. Auch der reine Cash Anteil soll recht hoch gehalten werden, um die Handlungsfähigkeit im Normalfall gewähren zu können. Das Ziel soll sein, ein reines Long Volatilitäts Musterdepot zu erzeugen, dass von Extremereignissen profitieren kann. Das Verhalten soll dem CBOE Long Volatility Hedge Funds Index ähneln. Die Entscheidungen sollen zum einen anhand von der Charttechnik getroffen werden, zum anderen können Fundamentale Daten wie die Zinsentwicklung eine Rolle spielen. Der Anlagehorizont soll in der Regel langfristiger Natur sein, was sich in den Laufzeiten der Produkte widerspiegeln wird. Das geschieht aufgrund meiner Meinung, dass man nicht vorhersehen kann, wann genau die Volatilität steigen wird. Insgesamt soll es sich bei dem Ansatz um eine Art Hedge handeln. Der Hedge soll in der Regel von einer starken Volatilitätsausweitung, im Falle einer Krise, profitieren können. Es soll kein Total Return Portfolio mit dem Musterdepot nachgebildet werden, sondern ein Long Volatility Portfolio. Der Vorteil der Strategie soll jedoch in der Chance liegen, hohe Gewinne, im Falle einer Krise, generieren zu können.

Stammdaten

Symbol

WF0CALV001

Erstellungsdatum

24.11.2017

Indexstand

-

High Watermark

76,0

Entscheidungsfindung

Technische Analyse
Fundamentale Analyse

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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