Dynamische Asset Allokation

Performance

  • +14,4 %
    seit 02.04.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
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Handelsidee

Ziel des Wikifolios:
Das Wikifolio soll in jeder Marktlage in der Lage sein eine attraktive Rendite zu generieren indem je nach Marktlage unterschiedliche Anlageklassen kombiniert werden.

Folgendes Anlageuniversum kommt in Frage: es kommen nur ETFs in Frage, die einen breiten Markt abbilden. Es handelt sich dabei um die folgenden:
- SPDR S&P 500 ETF
- PowerShares FTSE RAFI US 1500 Sm-Mid ETF
- PowerShares QQQ ETF
- Vanguard FTSE Europe ETF
- PowerShares FTSE RAFI Emerging Mkts ETF
- iShares 20+ Year Treasury Bond
- iShares iBoxx $ Invst Grade Crp Bond
- PowerShares Emerging Markets Sov Dbt ETF
- SPDR Gold Shares
- PowerShares DB Commodity Tracking ETF
- Vanguard REIT ETF

Die einzelnen Anlageklassen werden monatlich neu gewichtet. Dabei wird aufgrund von technischen Indikatoren (u.a. Trendfolgemodelle) entschieden, welche Anlageklassen überhaupt in Frage kommen. Die einzelnen Anlageklassen werden auf Basis der Risikoparität gewichtet.

Das Modell ist in R programmiert und wurde zurückgetestet bis ins Jahr 1995. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0DAAUSD1
Erstellungsdatum
02.04.2017
Indexstand
High Watermark
105,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 02.04.2017

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Update per 3. September: Der Monat geht mit einer Performance von 0.83% zur Ende. In diesem Monat schliessen wir die Calls auf den S&P500 (+4.8% seit Kauf) und auf Staatsanleihen aus Emerging Markets (+1.39%). Dafür bauen wir eine Position in Gold auf (19.7%) sowie eine in langjährigen Treasuries (28.7%). Die Positionen in Aktien (Europa, Emerging Markets und Technologie) werden leicht erhöht. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Update per 4. August: Der Monat sieht eine starke Umwälzung des Portfolios. Einzige Position, die erhalten bleibt ist der SPY. Ansonsten stocken wir sowohl europäische Aktien, Technologie Aktien und Aktien aus den Schwellenländern auf. Die Calls im letzten Monat haben mehrheitlich positiv performt und konnten eine ansprechende Performance im Zeitraum generieren. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Update per 1. Juli - Der Monat hat eine sehr schwache Performance gebracht (-2.04%). Nachdem die Märkte mehr oder weniger auf breiter Front zurückgingen führt dies zu einigen Umschichtungen im Portfolio. So werden folgende Calls geschlossen (Performance steht in Klammern): Europäische Aktien (+3.55%), US Small Caps (+1.29%), US Tech (+1.96%). Folgende Calls werden aufgestockt, resp. eröffnet: > leichte Erhöhung der REITs-Quote auf 20.75% (+0.95%) > Eröffnung eine Position in Gold (21.47%), in Rohstoffen (13.97%) sowie langjährigen Treasuries (20 Jahre +) von 19.12%. Das Portfolio ist somit etwas konservativer positioniert als in den letzten Monaten. Die Verluste auf breiter Front an den Aktienmärkten hat beim Trendfolgemodell spuren hinterlassen. Mit etwas Glück konnten die Calls auf die einzelnen Aktienmärkten mit leichten Gewinne geschlossen werden. Im US-Aktienmarkt besteht im Moment noch eine positive Performance von 2.6%. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Update per 1. Juni - Der Monat ist gekennzeichnet von einer überraschend positiver Performance (+2.40%), dies obwohl es zwischenzeitlich steil bergab ging (17-18. Mai, als die Aktienmärkte etwas nachgaben. Der Call auf die Small & Mid-Caps aus den USA hat sich in der Berichtsperiode leider sehr schlecht entwickelt (-3.12%). Die Trump-Hoffnungen („Make America Great Again“) verfliegen zusehend je länger Trump an der Macht ist. Bisher konnte er noch recht wenig erreichen – wenn man von den 100ten von Tweets absieht, die seit Amtsübernahme von ihm gepostet wurden. Wiederum sehr gut entwickeln konnten sich die Tech-Werte von der Nasdaq, insbesondere die 4 Schwergewichte (Apple, Microsoft, Google und Amazon) sorgten für positiven Schlagzeilen. Für weitere positive Performance sorgten die Aktien aus Europa und den USA (Large Caps). Folgende Umschichtungen stehen an - wir reduzieren ganz leicht den Call auf US Small & Mid-Caps, die Technologiewerte und den US-Aktienmarkt. Wir Reduzieren sehr stark die Position im europäischen Aktienmarkt (reduzierung um 8.7%) und schliessen die Position von 10.2%, die bei den Aktien aus den Schwellenländer bestehen. Dafür öffnen wir eine Position in den REITs, die im Moment einen sehr positiven Lauf haben (20.1%). mehr anzeigen
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