Frei nach Martingale

Ralf Müller-Wallach

Performance

  • +116,3 %
    seit 08.04.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Basis für die Handelsidee mit Hebelzertifikaten auf den Deutschen Leitindex sollen selbst berechnete statististische Daten seit 1989 sein. Hierdurch soll für den folgenden Handelstag der jeweilige Ein-, Ausstiegs- und Take-Profit-Kurs, sowie der Kapitaleinsatz für einen Trade festgelegt werden. Wie bei Martingale soll, sofern der Trade nicht erfolgreich ist, der Kapitaleinsatz erhöht werden um entstandene Verluste auszugleichen. Hierbei soll es sich allerdings um eine separat berechnete Modifikation des Ursprungssystems von Martingale, welches ja für das Roulettespiel konzipiert war, handeln, so dass sich der Kapitaleinsatz nicht analog zu dessen Überlegungen erhöhen soll. Der errechnete feste Schlüssel für den Kapitaleinsatz soll auch bei mehreren Verlusttrades in Folge eingesetzt werden, bis diese ausgeglichen sind. Demnach soll mit kurzfristigen, täglichen Trades ein langfristiges Konzept verfolgt werden. Die Entscheidungsfindung soll insbesondere Trendwendeformationen und die Gesamtmarktanalyse rudimentär beinhalten und mit Blick auf historische Daten erfolgen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0RAMUEWA
Erstellungsdatum
08.04.2018
Indexstand
High Watermark
216,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Ralf Müller-Wallach
Mitglied seit 24.06.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Der Verlusttrade vom Freitag konnte bereits am Montag ausgeglichen werden. Insgesamt gab es im Wochenverlauf 4 Trades, die alle erfolgreich beendet werden konnten. Es wurde ein neuer höchster Wochengewinn erwirtschaftet, was aber an dem negativen Ergebnis der Vorwoche liegt. Betrachtet man beiden Wochen kumuliert, so beträgt der bereinigte Ertrag 1,72% pro Woche.

 

Die Fortschreibung der bisherigen Entwicklung in 2019:

           Datum / virtuelles Kapital / Gewinntrades / Verlusttrades / Wochenergebnis / in %

  1. 28.12.2018 / 4528383,523 / 1 / 0 / 42392,688 / + 0,95%
  2. 04.01.2019 / 4548098,493 / 1 / 0 / 19714,969 / + 0,44%
  3. 11.01.2019 / 4639050,206 / 4 / 0 / 90951,713 / + 2,00%
  4. 18.01.2019 / 4701665,742 / 3 / 1 / 62615,536 / + 1,35%
  5. 25.01.2019 / 4768577,849 / 3 / 1 / 66912,107 / + 1,42%
  6. 01.02.2019 / 4846884,52 / 3 / 2 / 78306,671 / + 1,64%
  7. 08.02.2019 / 4918251,61 / 3 / 0 / 71367,090 / + 1,47%
  8. 15.02.2019 / 4959775,376 / 2 / 2 / 41523,766 / + 0,84%
  9. 22.02.2019 / 4962959,923 / 3 / 1 / 3.184,547 / +0,06%
  10. 01.03.2019 / 5050203,830 / 2 / 0 / 87243,907 / +1,76%
  11. 08.03.2019 / 5163668,961 / 4 / 0 / 113465,131 / + 2,25%
  12. 15.03.2019 / 5092822,730 / 3 / 1 / -70846,231 / - 1,37%
  13. 22.03.2019 / 5341472,177 / 4 / 0 / 248649,447 / + 4,88%
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Allgemeiner Kommentar

Schade,der erste Verlusttrade nach 9 erfolgreichen in Folge sorgt, da er ausgerechnet an einem Freitag erfolgte, auch für das erste negative Wochenergebnis seit dem 07.12.2018. Somit werden die Aufträge zu Beginn der kommenden Woche ein entsprechendes Volumen erhalten, welches dazu geeignet ist den Verlust des Freitags auszugleichen.

 

Schauen wir uns die bisherigen Verlusttrades einmal an. Seit Esrtellung des Systems am 08.04.2018 gab es 40 Verlusttrades. Dem gegenüber stehen 158 Gewinntrades. Zum Glück waren also nur 20,20% aller Trades verlustreich. In 2019 gab es bislang 10 ein Minuszeichen in der Tagesabrechnung. 31 mal war das Vorzeichen positiv. In 2019 sind demnach bislang 20,51% der Trades defizitär. Das Handelssytem sieht es vor den entstandenen Verlust am kommenden Werktag durch ein erhöhtes Volumen auszugleichen. An insgesamt 10 Handelstagen, hiervon 2 in 2019 wollte dies nicht gelingen. Dort erfolgte tatsächlich ein zweiter Verlusttrade in Folge und der Ausgleich erst mit dem dann folgenden Trade. Der Gedanke eines Ausgleichs am nächsten Handelstag ist außerdem ein Wunschgedanke. Denn nicht an jedem Handelstag gibt es einen Trade. Am längsten musste bislang auf einen Ausgleich im Dezember gewartet werden. Der Verlusttrade vom 07.12.2018 konnte erst am 13.12.2018 ausgeglichen werden. In den Tagen dazwischen geschah einfach gar nichts. Es gab aber auch 2 Fälle, einmal vom 06.07. - 10.07. 2018 und einmal vom 19.10. - 23.10.2018 an den 3 aufeinander folgende Verlusttrades eintraten. Nachdem beide Situationen erfolgreich überstanden wurde, folgten leichte Modifikationen zur Risikominimierung.

Das System basiert auf Berechnungen des Dax im Zeitraum 1998 bis 2018 mit einigen wikifolio bedingten Anpassungen. Es wurde ein zusätzlicher Sicherheitspuffer eingebaut. Im Vergleich mit anderen Handelssystemen, die vergleichsweise Erträge erzielen dürfte es zu den sichereren zählen, dennoch kann an der Börse immer alles passieren und wo der größte Ertrag ist, da ist im Regelfall auch das größte Risiko. Ich wollte nur auf diesen Umstand, der eigentlich allgemein bekannt ist, hinweisen.

 

Was nch fehlt ist die Fortschreibung der bisherigen Entwicklung in 2019:

           Datum / virtuelles Kapital / Gewinntrades / Verlusttrades / Wochenergebnis / in %

  1. 28.12.2018 / 4528383,523 / 1 / 0 / 42392,688 / + 0,95%
  2. 04.01.2019 / 4548098,493 / 1 / 0 / 19714,969 / + 0,44%
  3. 11.01.2019 / 4639050,206 / 4 / 0 / 90951,713 / + 2,00%
  4. 18.01.2019 / 4701665,742 / 3 / 1 / 62615,536 / + 1,35%
  5. 25.01.2019 / 4768577,849 / 3 / 1 / 66912,107 / + 1,42%
  6. 01.02.2019 / 4846884,52 / 3 / 2 / 78306,671 / + 1,64%
  7. 08.02.2019 / 4918251,61 / 3 / 0 / 71367,090 / + 1,47%
  8. 15.02.2019 / 4959775,376 / 2 / 2 / 41523,766 / + 0,84%
  9. 22.02.2019 / 4962959,923 / 3 / 1 / 3.184,547 / +0,06%
  10. 01.03.2019 / 5050203,830 / 2 / 0 / 87243,907 / +1,76%
  11. 08.03.2019 / 5163668,961 / 4 / 0 / 113465,131 / + 2,25%
  12. 15.03.2019 / 5092822,730 / 3 / 1/ -70846,231 / -1,37%
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Allgemeiner Kommentar

Die Zertifizierung ist erfolgt. Seit Dienstag, 05.03.2019 kann das Zertifikat gehandelt werden. Diese unbestritten gute Nachricht feierte "Frei nach Martingale" dann auch mit der bislang erfolgreichsten Woche in 2019.

Die bisherige Entwicklung in 2019:

           Datum / virtuelles Kapital / Gewinntrades / Verlusttrades / Wochenergebnis / in %

  1. 28.12.2018 / 4528383,523 / 1 / 0 / 42392,688 / + 0,95%
  2. 04.01.2019 / 4548098,493 / 1 / 0 / 19714,969 / + 0,44%
  3. 11.01.2019 / 4639050,206 / 4 / 0 / 90951,713 / + 2,00%
  4. 18.01.2019 / 4701665,742 / 3 / 1 / 62615,536 / + 1,35%
  5. 25.01.2019 / 4768577,849 / 3 / 1 / 66912,107 / + 1,42%
  6. 01.02.2019 / 4846884,52 / 3 / 2 / 78306,671 / + 1,64%
  7. 08.02.2019 / 4918251,61 / 3 / 0 / 71367,090 / + 1,47%
  8. 15.02.2019 / 4959775,376 / 2 / 2 / 41523,766 / + 0,84%
  9. 22.02.2019 / 4962959,923 / 3 / 1 / 3.184,547 / +0,06%
  10. 01.03.2019 / 5050203,830 / 2 / 0 / 87243,907 / +1,76%
  11. 08.03.2019 / 5163668,961 / 4 / 0 / 113465,131 / + 2,25%
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Allgemeiner Kommentar

Wir warten immer noch auf die Zertifizierung. Diese Woche müsste es so weit sein.

Die bisherige Entwicklung in 2019:

           Datum / virtuelles Kapital / Gewinntrades / Verlusttrades / Wochenergebnis / in %

  1. 28.12.2018 / 4528383,523 / 1 / 0 / 42392,688 / + 0,95%
  2. 04.01.2019 / 4548098,493 / 1 / 0 / 19714,969 / + 0,44%
  3. 11.01.2019 / 4639050,206 / 4 / 0 / 90951,713 / + 2,00%
  4. 18.01.2019 / 4701665,742 / 3 / 1 / 62615,536 / + 1,35%
  5. 25.01.2019 / 4768577,849 / 3 / 1 / 66912,107 / + 1,42%
  6. 01.02.2019 / 4846884,52 / 3 / 2 / 78306,671 / + 1,64%
  7. 08.02.2019 / 4918251,61 / 3 / 0 / 71367,090 / + 1,47%
  8. 15.02.2019 / 4959775,376 / 2 / 2 / 41523,766 / + 0,84%
  9. 22.02.2019 / 4962959,923 / 3 / 1 / 3.184,547 / +0,06%
  10. 01.03.2019 / 5050203,830 / 2 / 0 / 87243,907 / +1,76%
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