Quantitative Deep Value

Marcus Näher

Performance

  • -7,3 %
    seit 31.03.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
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    0,5x
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Handelsidee

Mit diesem wikifolio soll konsequent eine quantitative Auswahlsstrategie verfolgt werden, deren zugrundeliegende Methodik und Philosophie im Buch "Deep Value" von Tobias E. Carlisle ausgearbeitet ist und auf seinem Online Screener "The Acquirer's Multiple" (www.acquirersmultiple.com) in die Praxis umgesetzt wird.

Es soll hier ausschliesslich in US Aktien investiert werden.

Primär soll in diejenigen und im wikifolio handelbaren Aktien investiert werden, die im zuvor genannten Online Screener "The Acquirer's Multiple" vorgeschlagen werden und nach der von Tobias E. Carlisle entwickelten Kennzahl "Acquirer's Multiple = Enterprise Value / Operating Earnings" am günstigsten bewertet sind. Sofern eine Aktie in diesem wikifolio nicht mehr auf dem Online Screener gelistet ist (unabhängig davon, ob der entsprechende Wert im Verlust oder Gewinn notiert), wird konsequent ohne Rücksichtnahme auf persönliche Präferenzen verkauft und durch eine neue im Screener gelistete Aktie ausgetauscht.

Im Weiteren können auch Aktien in das wikifolio aufgenommen werden, die nicht auf dem Screener "The Acquirer's Multiple" notieren und durch einen eigenen Auswahlprozess selektiert werden. In diesem Fall sollen Werte aufgenommen werden, die mit einem günstigen Enterprise Multiple (Enterprise Value/EBITDA) und weiteren Kennzahlen wie z.B. Piotroski F Score >= 4 charakterisiert sind.

Diese wikifolio soll mindestens 20 und maximal 30 Werte enthalten. Der Anlagehorizont soll mittel- bis langfristig sein. Es ist geplant, ein Rebalancing in etwa allen 6 Monaten vorzunehmen.
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Stammdaten
Symbol
WFAMTEC007
Erstellungsdatum
31.03.2017
Indexstand
High Watermark
99,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Marcus Näher
Mitglied seit 29.03.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Portfolio Anpassung in Anlehnung an den Online Screener The Acquires Multiple (www.acquirersmultiple.com). Obgleich ich z.B. die Eastman Kodak Aktie in emotionaler Hinsicht gerne entsorgen würde, habe ich hier aufgestockt. Gespannt bin ich v.a. auf den Lauf der Micron und Fiat Aktie. Aus meiner Sicht spannende Value Plays.

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