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quantitatives Marktsentiment

Matthias Kühr

 | matthiaskh

Letzter Login: 20.05.2022


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+12,9 %
seit 17.12.2020

+5,6 %
1 Jahr

+8,7 %
Ø-Perf. pro Jahr

-10,6 %
Max Verlust

0,46
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
wikifolio-Zertifikat

Verkauf

Kauf

in EUR
ISIN
DE000LS9SSR3

Investiertes Kapital

EUR 47.545

Besichertes Zertifikat

Alle wikifolio-Zertifikate sind gegen Ausfälle durch das Emittentenrisiko weitgehend abgesichert.

Erstemission

25.11.2021

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

5 %

Liquidationskennzahl

-

Handelsvolumen

-

Merkmale

News

Handelsidee

Mit einem proprietär entwickelten Sentiment-Modell soll die Investmentquote des wikifolios gesteuert werden. Das Modell soll in der Regel unterschiedliche quantitative Sentiment-Faktoren, wie beispielsweise die Marktvolatilität, das Momentum des Aktienmarktes oder das Put-Call-Ratio berücksichtigen. Diese und weitere Kennzahlen, die die Stimmung an den Aktienmärkten abbilden sollen, sollen in einem eigens entwickelten Sentiment-Score gemeinsam aggregiert werden. Anhand dieses Sentiment-Scores soll die Investmentquote des wikifolios gesteuert werden. Ziel des quantitativen Modells ist es, dass bei extremer Euphorie an den Aktienmärkten die Investmentquote verringert werden soll. Sie kann auf bis zu 0 Prozent heruntergefahren werden. Dadurch soll das wikifolio möglichst gegen eine potentielle Korrektur abgesichert werden. Sollte der Markt durch Panik getrieben sein, ist eine Erhöhung der Investmentquote angestrebt, um hier antizyklisch in den Markt einzusteigen. Dadurch kann die maximale Investmentquote von 100 Prozent erreicht werden. Die risikoadjustiere Rendite des Portfolios soll dadurch verbessert werden. Die Investmentquote soll ständig überwacht und einmal wöchentlich rollierend angepasst werden. Dadurch soll auch kurzfristig auf Marktchancen und/oder -verwerfungen reagiert werden können. Der Anlagehorizont soll überwiegend kurzfristig sein. Es ist angestrebt, über marktbreite ETFs weltweit am Aktienmarkt zu investieren. Dadurch soll eine möglichst breite Streuung über Branchen und Unternehmen hinweg erreicht werden. Außerdem wird dadurch meines Erachtens der Investmentprozess vereinfacht, da keine Einzeltitelselektion stattfinden muss. Durch diese breite Streuung soll ebenfalls die Schwankungsanfälligkeit (Volatilität) des wikifolios bestmöglich reduziert werden. Da das Modell kontinuierlich weiterentwickelt wird, können gegebenenfalls auch Einzelaktien und Fonds in das Portfolio beigemischt werden.

Stammdaten

Symbol

WFFAGS0409

Erstellungsdatum

17.12.2020

Indexstand

-

High Watermark

122,6

Entscheidungsfindung

Technische Analyse
Sonstige Analyse

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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