Dax30 und Shortdax X2

GS1

Performance

  • -33,6 %
    seit 12.02.2013
  • -6,9 %
    1 Jahr
  • -5,1 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -64,2 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,17×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Nicht schneller Gewinn sondern breites Investment in deutsche Blue Chips. Dazu wird einem Portfolio aus allen 30 Aktienwerten des Dax eine Absicherung in Form eines ETF auf den Shortdax X2 gegenübergestellt. Anfänglich werden Positionen für alle 30 Aktienwerte aus dem Dax zu gleichen Teilen für insgesamt 50 % des Depotwertes erworben. Short X2 wird anfänglich mit 25 % gewichtet, die Liquidität ebenfalls mit 25 %. Ab dem 20.02.13 wird die hohe Liquidität zugunsten eines gemischten ETF (A&R s.u.) in Höhe von anfänglich ebenfalls 25 % aufgelöst.


Regeln zur Anpassung des Depots

Mindestens einmal handelstäglich findet eine Bewertung der 30 Aktienwerte statt. Die 10 Werte mit der besten Entwicklung im Handelstagesverlauf auf Xetra werden zu je 2 % veräußert. 10 % werden in die Liquidität, 45 % in die schwächsten 10 Aktienwerte und 45 % in Short X2 reinvestiert.

Neben den Aktieneinzelwerten enthält das Depot einen oder mehrere ETF's. Einer Bewertung der Aktieneinzelwerte nach der aktuellen Top-Flop-Liste steht immer auch eine Bewertung der ETF's im aktuellen Depotverlauf gegenüber. Veräußerungen aus Teilen der ETF's werden nach bestimmten Regeln in die Aktieneinzelwerte reinvestiert. Dazu werden die 30 Aktienwerte des Dax nach dem aktuellen Xetra-Kurs oder entsprechend dem Xetra-Schlusskurs in eine aufsteigende Rangreihenfolge gebracht. Es werden 5 Klassen eingeteilt. Die 6 Werte mit den niedrigsten Kursen bilden die 1. Klasse, die mit den zweitniedrigsten Kursen die 2. Klasse, die mit den mittleren Kursen die 3. Klasse, die mit den zweithöchsten Kursen die 4. Klasse und die mit den höchsten Kursen die 5. Klasse. Alle Elemente jeder Klasse werden nach aufsteigendem Kurs mit der Ordnungsnummer 1 bis 6 versehen. Alle Elemente mit der Ordnungsnummer 1 bilden die 1. Gruppe und so weiter. Auf diese Weise werden also nach dem aktuellen Kurs oder Schlusskurs 6 Gruppen gebildet. Es wird nacheinander in die Gruppen 1 bis 6 reinvestiert.

(Überschreitet die Liquidität 30 % des Depotwertes, so werden 20 % je zur Hälfte zum Erwerb der nächsten Aktiengruppe und zum Erwerb von Short X2 verwendet.) galt bis 20.02.13!

Ab dem 20.02.13 wird eine dritte Säule eingeführt. Dazu wird die Liquidität weitgehend aufgelöst, indem 25 % des Portfolios in den ETF "DB X TR Index Aktien&Renten" investiert werden. Es werden damit auch die Regeln zur Depotführung geändert:

Eine Bewertung der Aktieneinzelwerte nach der Top-Flop-Liste des Dax30 findet mindestens einmal handelstäglich nach Xetra-Handelsschluss statt. Außerordentliche Bewertungen können am jedem Xetra-Handelstag durchgeführt werden, wenn die Summe der prozentualen Kursänderungen der 5 besten und der 5 schlechtesten Einzelwerte der aktuellen Top-Flop-Liste 10 %, 15 %, 25 % oder 35 % überschreitet. Je nach vorgenommener Bewertung gilt dann die nächste höhere Grenze. Die Bewertung nach Xetra-Handelsschluss kann unabhängig von dieser Entwicklung in jedem Fall stattfinden. Sie kann ausgesetzt werden, wenn bereits mindestens eine außerordentliche Bewertung stattgefunden hat. Steht mindestens einer von aktuell 2 ETF's zum Bewertungszeitpunkt um mindestens 2 % im Plus, so sind aus der jeweiligen Position 2 % der Anteile zu veräußern. Der Erlös ist zu 10 % in die Liquidität einzustellen. Werden beide ETF's teilweise veräußert, so ist der verbleibende Erlös von 90 % in die nächste Gruppe an Aktieneinzelwerten zu reinvestieren. Werden nur Anteile aus einem ETF veräußert, so ist der verbleibende Erlös zu 1/3 in den anderen ETF und zu 2/3 in die nächste Gruppe aus Aktieneinzelwerten zu reinvestieren. Die Liquidität soll dabei zum Zeitpunkt eines Reinvestments 1.000,- € nicht unterschreiten. Überschreitet die Liquidität zu irgendeinem Zeitpunkt 8.000,- €, so sind 1.000,- € in jeden ETF und je 1.000,- € in jeden Aktieneinzelwert der nächsten Gruppe zu reinvestieren. Etwaige Erträge aus einem ETF sind vollständig in die jeweilige ETF-Position zu reinvestieren. Dividenden sind ebenso vollständig in den jeweiligen Aktieneinzelwert zu reinvestieren.

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Stammdaten

Symbol
WFGS000004
Erstellungsdatum
12.02.2013
Indexstand
High Watermark
74,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

GS1
Mitglied seit 10.01.2013

Entscheidungsfindung

  • Sonstige Analyse