Hebel + 3faches Risikomanagement

Bertan Güler

Performance

  • +122,1 %
    seit 27.11.2014
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
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Handelsidee

In diesem Wikifolio ist das Ziel zwei Strategien zum Einsatz kommen zu lassen.

Die erste Komponente basiert auf einem Risikomanagementsystem mit dem Marktphasen identifiziert werden sollen, in denen das Rendite-Risiko-Verhältnis für risikoreiche Investitionen günstig erscheint.

Ist dies der Fall, so kann in günstige Wertpapiere wie beispielsweise einen DAX-, Eurostoxx- oder S&P 500-ETF investiert werden. Günstig ist dabei das Schlagwort, da sich diese Instrumente für häufige An- und Verkäufe eignen sollen. Zu diesem Zweck kommen auch Derivate für dieses Basisinvestment in Frage.

Darüber hinaus wird beabsichtigt in den als günstig identifizierten Marktphasen ein modellbasiertes System anzuwenden um einzelne Wertpapiere mit einem günstigen Rendite-Risiko-Verhältnis zu identifizieren. Wenn in diesem Zusammenhang ein gehebeltes Wertpapier erworben werden kann, so soll die Positionsgröße dabei strikt begrenzt werden um eine günstige Diversifikation zu erreichen und das Verlustrisiko pro Position möglichst gering zu halten. Ebenso wie die Eröffnung einer Position soll auch die Schließung einer Position auf klar definierten Regeln basieren.

Insgesamt wird beabsichtigt drei Methoden mit dem Ziel der Risikoreduzierung einzusetzen.
1. Investition in riskante Wertpapiere soll nur erfolgen wenn das aktuelle Marktrisiko günstig erscheint.
2. Investition in riskante Wertpapiere soll nur erfolgen wenn dessen Rendite/Risiko-Verhältnis günstig erscheint.
3. Die Positionsgröße bei Eröffnung einer riskanten Position soll zur Begrenzung des Verlustrisikos gering gehalten werden.

Die Handelsidee kann mit allen verfügbaren Instrumenten umgesetzt werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFHEBEL3RM
Erstellungsdatum
27.11.2014
Indexstand
High Watermark
254,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Bertan Güler
Mitglied seit 11.12.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Auf meiner Homepage ist das Factsheet mit aktuellen Performance-Kennzahlen online.

http://www.systinvest.com/wikifolios.html?lang=de

 

Der aktuelle Risikostatus ist ebenfalls auf meiner Homepage unter folgendem Link zu sehen.

https://www.systinvest.com/letzter-stand.html

 

Die Märkte haben sich in der vergangenen Woche wieder von ihrer positiven Seite gezeigt. Am Ende konnten die meisten Aktienindizes ein wenig zulegen. Das Crash Protection Signal bleibt damit weiterhin auf Status Grün, die Aktienquote bleibt vorerst unverändert hoch.

Die Situation bleibt aber weiterhin riskant und sollte genau verfolgt werden. Weltweit betrachtet liegen die meisten Aktienindizes weiterhin noch deutlich von ihren Allzeithochs entfernt. Man kann momentan weder von einem klaren Bullenmarkt noch von einer Crashpanik reden. 

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Die Märkte haben sich in der vergangenen Woche wieder von ihrer positiven Seite gezeigt. Am Ende konnten die meisten Aktienindizes ein wenig zulegen. Das Crash Protection Signal bleibt damit weiterhin auf Status Grün, die Aktienquote bleibt vorerst unverändert hoch.

Die Situation bleibt aber weiterhin riskant und sollte genau verfolgt werden. Man kann momentan weder von einem klaren Bullenmarkt noch von einer Crashpanik reden. 

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Die Märkte sind in der vergangenen Woche stark unter Druck gekommen, konnten sich gegen Ende hin aber wieder leicht erholen. Dennoch bleibt das Risikosignal weiterhin auf Status Grün und die Aktienquote bleibt unverändert hoch. Aufgrund der allgemeinen Marktlage ist jedoch weiterhin Vorsicht geboten, im Fall schärferer Korrekturen würde die Aktienquote wieder zügig reduziert werden.

 

Kritisch bleibt vor allem, dass zahlreiche Aktienindizes weltweit seit Anfang oder Mitte 2018 keine neuen Höchststände erreicht haben. Die aktuelle Phase zeigt somit Parallelen zum Jahr 2007 auf, als die meisten Märkte ihre Allzeithochs ausbildeten und auf eine längere leichte Talfahrt gingen, ehe es im Jahr 2008 eskalierte. Diese Marktschwäche ist aktuell im Gegensatz zu 2007 jedoch lokaler Natur, da vorwiegend europäische und asiatische Märkte diese Schwäche aufzeigen. Die USA, und als Ausnahme in Europa auch die Schweiz, haben erst vor Kurzem neue Allzeithochs ausgebildet.

Nichtsdestotrotz, ein klarer Bullenmarkt sieht anders aus. Von daher ist Vorsicht geboten, und deswegen reagiert das Risikomodell auch sensitiver auf sich änderne Marktänderungen als noch vor zwei Jahren. Gemäss Modell sind wir aktuell weder in einem lupenreinen Bullenmarkt, aber ebensowenig in einer Crash-Panik. Aus diesem Grund sollte man sich zügiger an sich verändernde Bedingungen anpassen.

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Auf meiner Homepage ist das Factsheet mit aktuellen Performance-Kennzahlen online.

http://www.systinvest.com/wikifolios.html?lang=de

 

Der aktuelle Risikostatus ist ebenfalls auf meiner Homepage unter folgendem Link zu sehen.

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Die Märkte waren in der vergangenen Woche weltweit leicht negativ. Dennoch bleibt das Risikosignal weiterhin auf Status Grün und die Aktienquote bleibt unverändert hoch. Aufgrund der allgemeinen Marktlage ist jedoch weiterhin Vorsicht geboten, im Fall schärferer Korrekturen würde die Aktienquote wieder zügig reduziert werden.

 

Kritisch ist vor allem, dass zahlreiche Aktienindizes weltweit seit Anfang oder Mitte 2018 keine neuen Höchststände erreicht haben. Die aktuelle Phase zeigt somit Parallelen zum Jahr 2007 auf, als die meisten Märkte ihre Allzeithochs ausbildeten und auf eine längere leichte Talfahrt gingen, ehe es im Jahr 2008 eskalierte. Diese Marktschwäche ist aktuell im Gegensatz zu 2007 jedoch lokaler Natur, da vorwiegend europäische und asiatische Märkte diese Schwäche aufzeigen. Die USA, und als Ausnahme in Europa auch die Schweiz, haben erst vor Kurzem neue Allzeithochs ausgebildet.

Nichtsdestotrotz, ein klarer Bullenmarkt sieht anders aus. Von daher ist Vorsicht geboten, und deswegen reagiert das Risikomodell auch sensitiver auf sich änderne Marktänderungen als noch vor zwei Jahren. Gemäss Modell sind wir aktuell weder in einem lupenreinen Bullenmarkt, aber ebensowenig in einer Crash-Panik. Aus diesem Grund sollte man sich zügiger an sich verändernde Bedingungen anpassen.

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