Hebel + 3faches Risikomanagement

Bertan Güler

Performance

  • +127,1 %
    seit 27.11.2014
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

In diesem Wikifolio ist das Ziel zwei Strategien zum Einsatz kommen zu lassen.

Die erste Komponente basiert auf einem Risikomanagementsystem mit dem Marktphasen identifiziert werden sollen, in denen das Rendite-Risiko-Verhältnis für risikoreiche Investitionen günstig erscheint.

Ist dies der Fall, so kann in günstige Wertpapiere wie beispielsweise einen DAX-, Eurostoxx- oder S&P 500-ETF investiert werden. Günstig ist dabei das Schlagwort, da sich diese Instrumente für häufige An- und Verkäufe eignen sollen. Zu diesem Zweck kommen auch Derivate für dieses Basisinvestment in Frage.

Darüber hinaus wird beabsichtigt in den als günstig identifizierten Marktphasen ein modellbasiertes System anzuwenden um einzelne Wertpapiere mit einem günstigen Rendite-Risiko-Verhältnis zu identifizieren. Wenn in diesem Zusammenhang ein gehebeltes Wertpapier erworben werden kann, so soll die Positionsgröße dabei strikt begrenzt werden um eine günstige Diversifikation zu erreichen und das Verlustrisiko pro Position möglichst gering zu halten. Ebenso wie die Eröffnung einer Position soll auch die Schließung einer Position auf klar definierten Regeln basieren.

Insgesamt wird beabsichtigt drei Methoden mit dem Ziel der Risikoreduzierung einzusetzen.
1. Investition in riskante Wertpapiere soll nur erfolgen wenn das aktuelle Marktrisiko günstig erscheint.
2. Investition in riskante Wertpapiere soll nur erfolgen wenn dessen Rendite/Risiko-Verhältnis günstig erscheint.
3. Die Positionsgröße bei Eröffnung einer riskanten Position soll zur Begrenzung des Verlustrisikos gering gehalten werden.

Die Handelsidee kann mit allen verfügbaren Instrumenten umgesetzt werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFHEBEL3RM
Erstellungsdatum
27.11.2014
Indexstand
High Watermark
231,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Bertan Güler
Mitglied seit 11.12.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Auf meiner Homepage ist das Factsheet mit aktuellen Performance-Kennzahlen online.

http://www.systinvest.com/wikifolios.html?lang=de

 

Der aktuelle Risikostatus ist ebenfalls auf meiner Homepage unter folgendem Link zu sehen.

https://www.systinvest.com/letzter-stand.html

 

Das Risikomodell ist weiterhin auf Status Grün. Zuletzt gibt es in den Märkten keine grösseren Bewegungen nach oben oder unten, demzufolge zeigt das Risikomodell kein erhöhtes Crashrisiko infolge einer aufkommenden Marktpanik an. Die Aktienquote bleibt unverändert.

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Obwohl die Märkte gegen Ende der letzten Woche nachgegeben haben, ist das Risikomodell weiterhin auf Status Grün. Eine Panik ist noch nicht auszumachen, sodass eine Reduktion der Aktienquote aktuell noch nicht gerechtfertigt erscheint. Allerdings muss man auch sehen, dass die letzte Erholung die meisten Indizes bis auf wenige Ausnahmen nicht auf neue Höchststände treiben konnte. Das mittelfristige Bild mahnt daher noch zu erhöhter Vorsicht.

Solange das Risikomodell kein akutes Crash-Risiko anzeigt, wird die Aktienquote allerdings beibehalten.

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Das Risikomodell ist weiterhin auf Status Grün. Zudem ist ein Rückgang der globalen Aktienkurse um ca. 5% notwendig damit das Modell wieder in den kritischen Bereich kommt. Aktuell spricht gemäss dem Risikomodell daher nichts gegen Aktien.

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Allgemeiner Kommentar

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Das Risikomodell ist weiterhin auf Grün. Mit Europa ist nun auch die letzte Region wieder auf dem grünen Status bestätigt worden. Die Märkte weltweit steigen weiter an, auch wenn die ganz grosse bullishe Dynamik noch auf sich warten lässt. Ein plötzlicher und nachhaltiger Kursrutsch von ca. -5% könnte deshalb den Risikostatus wieder kippen. 

Die aktuelle Marktverfassung kann man folgendermassen umschreiben: Nach dem Unwetter im Dezember zeigt die aktuelle Wetterlage weltweit Entwarnung an. Man kann sich wieder auf die Strasse wagen, sollte aber jederzeit bereit sein wieder in Sicherheit zu gehen sobald Zeichen eines neuen Unwetters auftreten.

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