Magic Formula Deutschland

Xaver Lehmann

Performance

  • -9,0 %
    seit 28.04.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Portfolio basiert auf der Investmentidee von Joel Greenblatt, einem der erfolgreichsten Value Investoren in den USA. In seinem Buch "The little book that beats the market" empfiehlt er eine "Magic Formula", mit der er in den letzten 17 Jahren jährlich 30.8% Rendite erzielen konnte. Seine Strategie basiert auf einem Filterprozess bei dem sowohl die günstigsten (Hohes Earnings Yield) also auch die qualitiativ hochwertigsten Aktien (Hohes Return on Invested Capital) selektiert werden. Aufgrund des Erfolgs von Greenblatt wende ich diese Strategie auf dieses Portoflio an und investiere in Deutsche Aktien mit dem höchsten Magic Formula Ranking.

Jährlich wird dieses Ranking wiederholt und basierend darauf wieder in die Aktien mit dem höchsten Ranking investiert. Ich habe die Formel auf akademischer Basis im Europäischen Markt für die letzten 20 Jahre getestet (1995-2015). Das Portfolio mit dem höchsten Ranking konnte dabei annualisiert 31,80% erzielen, während das Portfolio mit dem geringsten Ranking lediglich 15,62% erzielen konnte. Im Vergleich zum EUROSTOXX 600, der 16,7% erzielt hat in dem gleichen Zeitraum, hat das Portfolio mit dem höchsten Ranking den Markt damit um 15,1% outperformt.

Bei Fragen zu meinem Forschungsergebnis, können Sie mir gerne eine Nachricht schreiben. Investments: Deutsche Aktien, Banks & Utilities excl., Market cap ab 50m, keine Hebelprodukte, jährliches Rebalancing mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFMFWF8898
Erstellungsdatum
28.04.2016
Indexstand
High Watermark
102,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Xaver Lehmann
Mitglied seit 21.08.2014

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