Ehemaliges VaR 9

Performance

  • +8,2 %
    seit 03.04.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
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Handelsidee

Nicht mehr aktiv gesteuert: Breit gestreutes Anlageportfolio mit einer aktiven Risikosteuerung basierend auf quantitativen Modellen. Das Portfoliorisiko wird durch Value at Risk Kennzahlen vorgegeben und dann kontinuierlich gegen dieses Zielrisiko gesteuert (Target-Risk Ansatz). Algorithmus-basierte Überwachung und wenn nötig Optimierung werden kontinuierlich durchgeführt und automatisiert.

Bei diesem Portfolio lag die Risikovorgabe bei 9 % Value at Risk (95% Konfidenz, 1 Jahr Horizont). Seit 6 Monaten nicht mehr aktiv gesteuert.
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Stammdaten
Symbol
WFPQFGVAR9
Erstellungsdatum
03.04.2018
Indexstand
High Watermark
108,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 05.03.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

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