Ich investiere seit 30 Jahren an der Börse, schwerpunktmäßig in Aktien weltweit, Anleihen, Hebelprodukte und Zertifikate. Ich verfolge dabei sowohl mehrere Ansätze: Fundamentalanalyse, technische Analyse, wissenschaftlich-basierte Handelssysteme, automatisierte (AI-Software basierte) Handelssysteme. Letztere zusammen mit einer Gruppe von Wissenschaftlern, die sich als informeller, privater Interessenverband von Anlegern versteht. Beruflich befasse ich mich mit der (u.a. statistischen, Zeitreihen-basieren) Analyse komplexer Systeme und deren softwarebasierter Optimierung (moderne Analysemethoden wie AI (selbstoptierende Algorithmen für komplexe Systeme), ARMA, Fuzzy-Logic etc.), der Mustererkennung in biologischen Messdaten, die zur Steuerung z.B. von Medizinprodukten dienen. Es bot sich daher an diese Methoden auch auf Kursverläufe anzuwenden und daraus auch ein Handelssystem abzuleiten. Ein weiterer Schwerpunkt meines Berufes ist das Qualitäts- & Risikomanagement, dessen Prinzipien in gleicher Weise auf das Management (m)eines eigenen Portfolios anwendbar sind....., freilich unter den Gesichtspunkten des Finanz-Money-Managements (Positionsgröße etc.) und mittels finanztechnischen Instrumente (Charttechnik). Dabei wurden auch eigene, neue Indikatoren entwickelt auf Basis finanzwissenschaftlicher Publikationen z.B. von den Gründern von Cambria Investment Management oder z.B. Publikationen derYale Universität (2001) zur Saisonalität verschiedener Aktien-Assetklassen, was für dieses Wikifolio bzgl. der Dt.Indizes untersucht wurde (DAX®, MDAX®, SDAX®, TecDAX®). Auch diese Ergebnisse fließen in die ETF Auswahl für dieses Wikifolio ein. Erkenntnisse finanzwissenschaftlicher Publikationen wurden für das Wikifolio kombiniert, eine Strategie zur Umsetzung mittels ETFs (Kostengründe) erarbeitet und diese Handelsidee mittels historischer Kursdaten simuliert. Performance, Risiko, Volatilität wurden mit anderen Handelsansätzen („Buy-and-Hold“, Value-Ansatz, „Dogs-of-the-Dow“ (bekannte Dividenden-Strategie u.a.) verglichen. Zudem diente die Simulation der Prüfung und Optimierung des Money- und Risk-Managements.

Experience in securities trading

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