Taktische Asset Allocation

MKS

Performance

  • +1.1 %
    since 2019-08-01
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
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    0,5x
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Trading Idea

Es soll eine strategische Asset-Allocation & Gewichtung mittels ETFs umgesetzt werden. Assets (Anlageklassen): 1) Aktien weltweit, 2) Unternehmens- und Staats-Anleihen, 3) Rohstoffe. Anlagehorizont: langfristig, Rebalancing: max.1x monatlich.
Strategie: regelbasierte Auswahl und Gewichtung der zu investierenden Assets mittels technischer Indikatoren (z.B.: GD, EGD , MACD etc., selbst entwickelter Indikatoren) und saisonaler Faktoren. In die „besten“ Assets (meist 3 - 4) soll zu je 16%-20% des Gesamtkapitals investiert werden. Werden festgelegte Voraussetzungen nicht erfüllt, soll weniger oder gar nicht investiert werden.
Controlling / Money-Mangement: soll monatliche, regelbasiert erfolgen. Auf kurzfristige Kursänderung soll nicht reagiert werden. Ausnahme: bei (lt. Regelwerk) extremen Marktverwerfungen (Crash) kann kurzfristig eine Rebalancing erfolgen und der Cash-Anteil: 100% betragen.
Der Handelsansatz wurde mittels historischer Kursverläufe simulierten und optimiert, wobei auch das Regelwerk entstand. Es sei, - aus juristischen Gründen -, darauf verwiesen, dass diese Daten keine Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des Wikifolios erlauben.
Ergebnisse (Zeitraum:1980-2018): a) durchschnittliche jährliche Performance 16,2% (Outperformance des Mittelwerts aus DAX® + S&P500: 210%), b)durchschnittliche jährliche Volatilität 12,5 (Mittelwert aus DAX® + S&P500: 15,7%), c) maximaler Draw-Back eines Jahres während des Betrachtungszeitraums 7,5% (Mittelwert aus DAX® + S&P500: 52%). Nur während 6 der 28 untersuchten Jahre schloss das Handelssystem mit einem leichten Minus zwischen 0,4% - 7% ab. In der Simulation erwies sich das Handelssystem bzgl. Performance, Volatilität und max. Draw-Back statistisch signifikant besser als: a)„Buy & Hold“-Strategien in S&P500®- / DAX®-, b)Value-, c) Dividenden- ETFs Strategien. Es wurden die ETFs mit dem besten Morningstar®-Rating und min. 10 jährigen Kursdaten herangezogen. show more
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Master data
Symbol
WF000TKTAA
Date created
2019-08-01
Index level
High watermark
100.7

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

MKS
Registered since 2018-06-27

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis

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