VaR Dax-Werte

Achim Sorg
  • +43.5 %
    since 2013-07-30
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Trading Idea

Mit diesem Wikifolio soll eine Strategie auf den Dax umgesetzt werden, welche in Börse Online 31/2013 vorgestellt wurde. Es soll monatlich der Median der Value-at-Risk-Werte (VaR) der 30 Daxmitglieder mit dem Median des Vormonats verglichen werden. Ist der Median um maximal einen Prozentpunkt gestiegen, ist es Ziel in die fünf Dax-Aktien zu investieren, die den niedrigsten VaR aufweisen. Ansonsten gibt das Modell ein Verkaufssignal und alle Positionen sollen glattgestellt werden. Das Wikifolio soll dann in Liquidität bleiben oder es soll versucht werden über Geldmarktprodukte (Fonds, ETF´s) oder Discount-Zertifikate (Anlagezertifikate) die lfd. Kosten zu verdienen. show more
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Master data
Symbol
WF000ASO05
Date created
2013-07-30
Index level
High watermark
143.6

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Achim Sorg
Registered since 2013-05-06

Decision making

  • Fundamental analysis

Comments

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Das Signal bleibt auf Kaufen. Es gibt einen Wechsel. Beiersdorf wird veräußert und dafür Deutsche Börse erworben. Das Wikifolio konnte im vergangenen Jahr der guten Performance des Dax nur teilweise folgen. Wie bereits mehrfach ausgeführt, ist dies nicht überraschend, weil hier die defensiven Werte aus dem Dax aufgenommen werden. Beim nächsten Abschwung wird wieder aufgeholt.

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Schlusskurs 31.12.2019 : 141,05 (+ 9,5 %)

Schlusskurs 31.12.2018 : 128,77 (-  7,3 %)

Schlusskurs 31.12.2017 : 138,97 (+ 11,5 %)

Schlusskurs 31.12.2016 : 124,64

 

 

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Das Signal bleibt auf Kaufen und auch bei der Zusammensetzung gibt es keine Veränderung. Bei der Performance lag das Wikifolio im letzten Monat hauchdünn vor dem Dax, wir können friedlich durch die Weihnachtszeit ziehen.

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Das Wikifolio bleibt auf Kaufen. Es gibt einen Wechsel, Deutsche Börse wird mit einem kleinen Minus veräußert. Neu aufgenommen wird Vonovia. Auf Jahressicht liegt das Wikifolio 6,1 % im Plus, der Dax bei 14,8 %. Es zeigt sich das bekannte Muster, in guten Zeiten zieht der Dax davon, in unruhigen Zeiten holt das Wikifolio wieder auf.

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