6-Faktoren-Mix

Faktorbasiertes Investieren führte historisch langfristig zu einer Outperformance gegenüber dem Markt (im Sinne von Investieren auf Basis der Marktkapitalisierung der Unternehmen). Dieses Portfolio verfolgt das Ziel, den breiten Markt langfristig zu schlagen, indem in insgesamt 6 Faktoren investiert wird, wobei die Faktoren annähernd gleichgewichtet werden, lediglich der Momentum-Faktor erhält ein minimal höheres Gewicht, da dieser historisch betrachtet am besten funktionierte und ich davon ausgehe, dass dies auch in der Zukunft so sein wird. Der Sinn hinter der approximativen Gleichgewichtung liegt darin, dass einige Faktoren auch über Jahre hinweg schlechter als der breite Markt funktionieren, somit sollen die besser laufenden Faktoren dieses Defizit wieder ausgleichen und insgesamt zu einer Überrendite gegenüber dem Markt führen. Das Portfolio besteht aus den Faktoren Momentum (20% Gewicht im Portfolio), Minimum Volatility, Value, Small Cap, Dividend Yield und Quality (jeweils 16% Gewicht im Portfolio). Investiert wird ausschließlich in ETFs und - mangels derzeitigem Angebot an Produkten - nur in Industrieländer. Die Benchmark dieses Portfolios ist der MSCI World Net Total Return Index.