KO-All in-Europa

Ralf Müller-Wallach

Performance

  • -97.9 %
    since 2016-07-23
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Trading Idea

In diesem wikifolio soll bevorzugt kurzfristig mit Hebelprodukten auf den europäischen Leitindex gehandelt werden. Hierbei soll anhand einer komplexen Rechnung, die auf statistischen Daten (High-Low Interday Ballance Board) basiert, die Richtung, der Einstieg und der Take Profit für den jeweils folgenden Handelstag festgelegt werden. Das für den Folgetag ausgewählte Papier soll einen meines Erachtens respektabelen Abstand zu einem potentiellen Gesamtverlust aufweisen. show more
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Master data
Symbol
WF000KOAI3
Date created
2016-07-23
Index level
High watermark
2.3

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Ralf Müller-Wallach
Registered since 2016-06-24

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis

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Mit 2 Gewinn- und dem ersten Verlusttrade des Monats, welcher am Donnerstag verbucht werden musste, war es eine moderate und im Gegensatz zu den Kurssprüngen die der Dax machte, unspektakuläre Handelswoche.

  1. November 2018 - 16 Trades an 21 Handelstagen (76%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,52%, Monatsergebnis 10,88%
  2. Dezember 2018 - 7 Trades an 17 Handelstagen (41%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,72%, Monatsergebnis 12,18%
  3. Januar 2019 - 17 Trades an 22 Handelstagen (77%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,19%, Monatsergebnis 4,24%
  4. Februar 2019 - 14 Trades an 20 Handelstagen (70%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,19%, Monatsergebnis 3,71%
  5. März 2019 - 16 Trades an 21 Handelstagen (76%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 2,38%, Monatsergebnis 50,06%
  6. April 2019 - 15 Trades an 20 Handelstagen (75%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 2,35%, Monatsergebnis 47,07%
  7. Mai 2019 - 7 Trades an 12 Handelstagen (58%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 2,15%, Monatsergebnis 25,81%
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Eine sehr ruhige Woche geht zu Ende. Dadurch, dass die meisten großen Kursbewegungen nachts stattfanden, waren Morgens die EInstiegspunkte so weit vom aktuellen Kurs entfernt, dass einfach nichts geschah. So gab es in der vergangenen Woche im System nur zwei  Trades (Die beide erfolgreich waren). Immerhin weist der Mai mit insgesamt 4 Trades im System eine Erfolgsquote von 100% auf.

Die Ergebnisse seit Umstellung:

 

  1. November 2018 - 16 Trades an 21 Handelstagen (76%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,52%, Monatsergebnis 10,88%
  2. Dezember 2018 - 7 Trades an 17 Handelstagen (41%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,72%, Monatsergebnis 12,18%
  3. Januar 2019 - 17 Trades an 22 Handelstagen (77%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,19%, Monatsergebnis 4,24%
  4. Februar 2019 - 14 Trades an 20 Handelstagen (70%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,19%, Monatsergebnis 3,71%
  5. März 2019 - 16 Trades an 21 Handelstagen (76%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 2,38%, Monatsergebnis 50,06%
  6. April 2019 - 15 Trades an 20 Handelstagen (75%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 2,35%, Monatsergebnis 47,07%*
  7. Mai 2019 - 4 Trades an 7 Handelstagen (57%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 13,46%, Monatsergebnis 26,91%

 

* Die Anzahl der Trades im April musste gegenüber der letzten Auswertung reduziert werden.

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Comment

Ein sehr ereignisreicher Monat endete am Dienstag der letzten Woche. Am 09.04. gab es einen Verlusttrade, der trotz richtiger Berechnung seinen Take Profit nicht erreichte und in Folge ausgestoppt wurde. Die hiermit in Verbindung stehende Beschwerde beim Emittenten des Zertifikats wurde abgelehnt und den damit in Verbindung stehenden Sachverhalt werde ich nun an weitere Stellen übermitteln. Der Schriftverkehr hierzu ist in Gänze im wikifolio "Frei nach Martingale" nachzuvollziehen. Für das wikifolio bedeutet dies, dass dieser für das System elemetare Trade definitiv als Verlust gewertet werden muss.

 

 

In der Zwischenzeit gelang es mir aber den durch diesen Trade erlittenen Verlust auszugleichen. Die hierfür gewählte Tradingart entsprach zwar im wesentlichen dem hier publizierten System, aber wich in Kernbereichen davon ab. Nachdem die Verluste ausgeglichen sind, soll hier in der Zukunft wieder das Basissystem, welches seit einem halben Jahr (nachdem das wikifolio nahezu einen Komplettverlust erlitten hätte) hier getradet wird, bevorzugt getradet werden. Es gab geringfügige Modifikationen. So ist die hier gehandelte Zertifikatsart anders (anstelle von unlimitierten Turbos, werden jetzt zeitlich begrenzte Turbos gehandelt.) und die Verlustmarke wurde um eins erhöht, was der Sicherheit zu Gute kommen soll, nachdem es zuletzt im April zweimal 3 Verlusttrades in Folge gab (War rein rechnerisch in diesem System seit 1998 noch nie vorgekommen.).

 

 

Der April war aber noch aus anderen Gesichtspunkten interessant. An 90% der Handelstagen kam es zu einem Trade, was einen Spitzenwert bedeutet. Auch dass das System nur 2 Longtrades an diesen 20 Handelstagen ermittelte ist ungewöhnlich, aber der Entwicklung des Dax geschuldet. Die letzte Woche mit 3 Gewinn- und 1 Verlusttrade, an den 4 Handelstagen im Basissystem passte in dieses Bild. Auch das hier wieder keine Longtrades errechnet wurden.

 

Die Monatsergebnisse, wobei der Mai mit bislang nur 2 Handelstagen nicht als Vergleichswert herhalten kann.

  1. November 2018 - 16 Trades an 21 Handelstagen (76%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,52%, Monatsergebnis 10,88%
  2. Dezember 2018 - 7 Trades an 17 Handelstagen (41%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,72%, Monatsergebnis 12,18%
  3. Januar 2019 - 17 Trades an 22 Handelstagen (77%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,19%, Monatsergebnis 4,24%
  4. Februar 2019 - 14 Trades an 20 Handelstagen (70%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,19%, Monatsergebnis 3,71%
  5. März 2019 - 16 Trades an 21 Handelstagen (76%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 2,38%, Monatsergebnis 50,06%
  6. April 2019 - 18 Trades an 20 Handelstagen (90%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 2,35%, Monatsergebnis 47,07%
  7. Mai 2019 - 2 Trades an 2 Handelstagen (100%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 11,62%, Monatsergebnis 23,25%
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Der Dienstag holte den intensiv erhofften Gewinntrade, der zum Ausgleich der in der Vorwoche erlittenen Verluste zwingend benötigt wurde. Der Mittwoch war dann wieder von einem Verlusttrade geprägt, bevor Donnerstag und Freitag zweimal Pluszeichen erfolgreiche Einsätze kennzeichneten. So dass ich froh bin, dass das System die in es gesetzten Hoffnungen erfüllen konnte.

 

Hinsichtlich des, durch eine, meiner Meinung nach, fehlerhafte Kursstellung eines Zertifikats erlittenen Verlustes vom 09.04.2019 gibt es keine Neuigkeiten. Nachdem der Sachverhalt an die Rechtsabteilung übergeben wurde herscht Funkstille. Ich selbst habe die Tickdaten für den DAX, vom 08.04.2019 bis 09.04.2019 bei der Deutschen Börse käufliuch erworben, während mir die Tickdaten für das Zertifikat schon vorlagen (Börse Frankfurt). Die Tickdaten für den Dax liegen mir allerdings noch nicht vor. Sobald dies der Fall ist, werde ich wieder mal rechnen. Denn scheinbar haben ja alle bisherigen rechnerischen Argumentationen nicht dazu geführt, dass mein Gegenüber von seiner, aus meiner Sicht, nicht mehr haltbaren Begründung abweicht.

 

Was ist noch geschehen? Ich hatte Urlaub. Sicherlich hat man im Urlaub anderes (Gartenarbeiten, mit Kindern in Freizeitpark fahren, wieso ist der blöde Pool grün? usw.) zu tun, als nur vor dem Rechner zu sitzen, aber am gestrigen Freitag ergab sich halt mal die Gelegenheit. Warum schreibe ich dies? Es ist nur die Einleitung und Teil der Erklärung dessen, was gestern geschehen ist. Grundsätzlich haben am 09.04.2019 durch einen Umstand, den weder ich und noch weniger jene Personen, die ebenfalls in die wikifolios investieren, verantworten können, eine Menge Geld verloren. Das System stimmte, lieferte die richtigen Daten, aber das zertifikat, welches den Dax abbilden sollte, tat eben dies nicht. Aufgrund dessen habe ich gestern, begünstigt durch einen passend verlaufenden Dax-Kurs, ein anderes System in diesem wikifolio getraded. Somit ist zumindest der an jenem Tag erlittene Verlust wieder ausgeglichen. Die Ansprüche, die ich gegenüber Societe Generale erhebe sind dadurch nicht erledigt, aber die Erfolgsaussichten habe ich ja auch zuvor schon als extrem gering bezeichnet. Ich hoffe, dass ich dadurch, dass ich abseits des eigentlichen Systems gehandelt habe, keinem zu Nahe getreten bin. Warum handele ich nicht immer so? Es müssen viele Faktoren zusammen kommen, damit dies überhaupt umsetzbar ist und oftmals fehlt mindestens eine Komponente. Gestern waren alle gegeben und das wikifolio ist zumindest wieder gut dabei, weswegen ich gerne mal wieder Vergleichszahlen präsentiere:

 

Monatsergebnisse:

  1. November 2018 - 16 Trades an 21 Handelstagen (76%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,52%, Monatsergebnis 10,88%
  2. Dezember 2018 - 7 Trades an 17 Handelstagen (41%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,72%, Monatsergebnis 12,18%
  3. Januar 2019 - 17 Trades an 22 Handelstagen (77%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,19%, Monatsergebnis 4,24%
  4. Februar 2019 - 14 Trades an 20 Handelstagen (70%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,19%, Monatsergebnis 3,71%
  5. März 2019 - 16 Trades an 21 Handelstagen (76%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 2,38%, Monatsergebnis 50,06%
  6. April 2019 - 13 Trades an 18 Handelstagen (72%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 1,74%, Monatsergebnis 34,84%

Zu beachten: Die Anzahl der Trades beziehen sich ausschließlich auf das Orginalsystem. Hierbei ist das bisherige Monatsergebnis bei noch zwei austehenden Handelstagen mit 5 Gewinn- zu 8 Verlusttrades das schlechteste seitdem auf das System umgestellt wurde. Der Trade vom 09.04. wurde hierbei als Verlusttrade gewertet. Wenn man ihn, weil er rein rechnerisch erfolgreich gewesen wäre, als Gewinntrade bewerten würde, könnte an den kommenden beiden Handelstagen noch ein Ausgleich erzielt werden. Der durchschnittliche Ertrag pro Handelstag, wie auch das ausgewiesene Monatsergebnis beinhalten alle Trades, auch die, die gestern außerhalb des Systems durchgeführt wurden.

 

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