Strategie Levermann / Greenblatt

Dieses wikifolio soll meinem Echtgeld-Depot nachempfunden werden, womit unterstrichen werden soll, dass alle in diesem wikifolio gesetzten Aktionen mit größter Mühe und Sorgfalt sowie nach umfangreichen Recherchen durchgeführt werden können. Da ich seit Jahren verschiedene Systeme teste, habe ich mir zum Ziel gesetzt, eine eigene, aus persönlichen Erfahrungen kreierte Anlagestrategie aus meinen favorisierten Werkzeugen und Analyseinstrumenten entwickeln zu können. Menschliche Emotionen sollen auf ein Minimum reduziert werden, denn genau dieser Faktor kann entscheiden, ob man als Trader langfristig und nachhaltig erfolgreich sein kann oder nicht. Zeithorizonte: • ca. 100% der Anlagesumme sollen in fundamental stabile Unternehmen mittel- bis langfristig angelegt werden (System: Kombination aus der Methode nach Levermann und Greenblatt). Systemerklärung: Für den langfristigen Horizont soll folgendes analysiert werden: • Fundamentale Unternehmensdaten: Eigenkapitalrendite (RoE), Gesamtkapitalrendite (RoA, RoIC), operatives Vorsteuerergebnis (EBIT), Gewinnmargen, Verschuldungsgrade (Leverage), Cashflow, Gewinn pro Aktie (EPS), Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Als Bestätigung bzw. um das Risiko senken zu können sollen zusätzlich „Grahams Zahl“ und „Altman’s Z-Score“ überprüft werden. Angelegt soll hauptsächlich in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 5 Mrd EUR werden. In Small- und Mid Caps kann lediglich bei überdurchschnittlichem Analyse-Ergebnis investiert werden. • Bewertung: Vergangene KGVs, gegenwärtiges KGV, geschätztes zukünftiges KGV • Marktstimmung: Hauptaugenmerk soll darauf gelegt werden, wie die Anleger auf die Veröffentlichung wichtiger Zahlen (z.B. Quartalszahlen) oder unternehmensbezogenen Nachrichten reagieren und wie sich der Kurs in Relation zur Gesamtwirtschaft entwickelt. • Charttechnik: eigene Indikatoren, zur Feststellung von Kauf- und Verkaufssignalen. • Wachstum: aktuelles Gewinnwachstum Money-, Risikomanagement: • Oben angeführte Punkte sollen für den langfristigen Zeitraum mindestens einmal wöchentlich überprüft werden. Sollten Verkaufssignale generiert werden, kann ein technischer Stopp Loss gesetzt werden, welcher täglich überprüft und nachgezogen werden soll. Somit können die Gewinne bei Fehlsignalen weiterlaufen und ein möglicher Verlust bei tatsächlichen Trendwenden begrenzt bzw. ausgeschlossen werden.