Aktien Welt opt. diversifiziert

Ziel dieses Wikifolios ist, eine möglichst hohe Rendite bei guter Diversifikation, also möglichst geringem Risiko zu erzielen. Dies drückt sich in einer hohen Sharpe Ratio aus. Neben dem Ziel einer optimalen Diversifikation ist Teil der Strategie, in unterbewertete Aktien zu investieren und somit gemäß dem Value Ansatz mittel- und langfristig zu profitieren. Es werden numerische Algorithmen basierend auf dem Markowitz-Portfolio Ansatz verwendet, um die optimale Diversifikation der einzelnen Depotpositionen regelmäßig zu überprüfen. Somit werden sinnvolle Käufe und Verkäufe identifiziert. Als Benchmark dient für mich der MSCI World Index, wobei das Ziel ist, die Sharpe Ratio zu übertreffen, also ein besseres Verhältnis von Rendite/Risiko zu erzielen. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig, wobei trotzdem jederzeit auf Chancen am Markt reagiert werden soll. Investiert wird, in der Gewichtung anhand der identifierten Chancen und Risiken angepasst, in Aktien entwickelter Industrienationen in Europa, Nordamerika und Japan. Einzelne Positionen sollen auf max. 10% des Portfolio-Volumens begrenzt werden. Es wird stets eine Investitionsquote in Aktien von >80% angestrebt, nicht investiertes Kapital soll zur Beimischung in Anleihen oder Geldmarktfonds investiert werden. Die hier beschriebene Strategie setze ich im eigenen Anlageportfolio ebenfalls exakt so um, jedoch ergänzt durch Investments in ein ebenfalls selbst verwaltetes Anleihenportfolio sowie Immobilien. Der Dateninput wird über Reuters Datastream täglich generiert, sowie verschiedene Newsfeeds und auch freie Internetseiten. Bei Fragen stehe ich gerne per Email oder auf Anfrage auch telefonisch zur Verfügung.