Momentum USA

Die Systematik hinter dieser Wikifolio, stammt aus der Handelslogik der beiden "The Trend is your Friend" Strategien. Es handelt sich dabei um einen Momentum-Ansatz, der allerdings auf eine Diversifizierung über mehrer Märkte hinweg verzichtet. Gehandelt werden ausschließlich die Aktien des S&P 500. Die Systematik geht dabei so vor, dass mehrer Filter genutzt werden um ein "günstiges" Aktienklima, oder ein "ungünstiges" Aktienklima zu bestimmen. Wenn die Filter ein günstiges Aktienklima signalisieren, wird gemäß der Einstiegs-Logik ein Portfolio von Aktien gekauft. Diese werden dann nach ihrer Volatilität gewichtet, sodass jede Aktie einen gleich großen Effekt auf die Wertentwicklung des Wikifolios hat. Die Anpassung der Volatilität, soll bei Umschichtungen innerhalb des Wikifolios stattfinden, oder wenn sich die Volatilität einzelner Aktien dramatisch verändert und dadurch die Gewichtung stark verzerrt. Wenn die Filter ein ungünstiges Klima signalisieren, sollen bestehende Positionen verkauft werden. Das Kapital wird dann in Cash gehalten, bis sich wieder ein "günstiges" Aktienklima entwickelt.