Protected DAX

Florian Walter Götz

Performance

  • +12.8 %
    since 2018-12-15
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
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    0,5x
    Risiko-Faktor
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Trading Idea

Im Wikifolio wird versucht ein DAX-Investment darzustellen, welches ein verbessertes Rendite-Risiko-Profil gegenüber einem Direktinvestment aufweist.
Das Risikomanagement erfolgt auf Basis von Kalenderquartalen. Quartale mit positiver Wertentwicklung des DAX sollen möglichst voll mitgenommen werden. Verlustquartale sollen möglichst abgefedert werden, dabei soll ein Verlust am Quartalsende auf etwa 10% begrenzt werden. So soll langfristig eine Outperformance gegnüber dem DAX aufgebaut werden, indem positive Phasen mitgenommen und Rückschläge vermieden bzw. stark abgemildert werden.

Um dies zu erreichen werden innerhalb jeweils eines Quartals gemäß einem festgelegten Algorithmus bei Aufwärtsbewegungen die Investition tendenziell erhöht bei Abwärtsbewegungen reduziert. Regelmäßige Anpassungen erfolgen beim Erreichen bestimmter Schwellenwerte. Aufholbewegungen des DAX nach einem stärkeren Kursrückgang innerhalb eines Quartals werden mitgenommen.

Es werden Hebel-Zertifikate auf den DAX zur Umsetzung der Strategie genutzt.
Der Hebel des Portfolios schwankt dabei in der Regel zwischen 0% und 160%.

Solange der DAX positive Quartals-Entwicklungen aufweist ähnelt die Wertentwicklung der des DAX. Sobald ein stärkerer Kursrückgang eintritt greift die Absicherungs-Systematik.


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Master data
Symbol
WF000PRDAX
Date created
2018-12-15
Index level
High watermark
115.6

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Florian Walter Götz
Registered since 2018-12-10

Decision making

  • Technical analysis

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