EuroStoxx50 Algorithmus A

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Trading Idea

Ziel dieser Strategie ist es, langfristig den Vergleichsindex zu schlagen. Als Auswahluniversum dient der EuroStoxx50. Die Auswahl erfolgt anhand eines Algorithmus, der auf technischen (Chart) und auf fundamentalen (Value-Ansatz) Kritierien basiert. Die Auswahl erfolgt ausschließlich anhand der Berechnung des Algorithmus. Hiermit handelt es sich also um einen rechenbasierten (computerbasierten) Ansatz. Ein Eingreifen des Menschen erfolgt nicht. Das Depot wird jeweils halbjährig neu strukturiert, zum Januar und zum Juli. Dazwischen finden nur in Ausnahmefällen wie Übernahmen oder Delistings Transaktionen statt. Die Investitionsquote beträgt immer nahezu 100%.Dividenden werden zur nächsten Umstrukturierung (zum Januar/Juli) reinvestiert.

Was die Strategie nicht kann und auch nicht können soll:
- Verluste vermeiden; es treten zwangsläufig auch Verluste auf
- den Vergleichsindex immer schlagen; es gibt Jahre, in denen der Vergleichsindex besser abschneidet
- deutlich weniger volatil sein als der Vergleichsindex;die Strategie ist durchsschnittlich ähnlich volatil wie der Vergleichsindex, kann in einzelnen Jahren deutlich weniger oder mehr volatil sein als der Vergleichsindex

Backtesting:
Die Strategie wurde an der Dax-Familie ohne Tech-Dax (ohne Nemax) im Backtesting über einen Zeitraum von 12 Jahren erprobt. Durchschnittlich ergab sich eine Outperformance gegenüber des Vergleichsindex von 9,4% pro Jahr. Eine Outperformance trat in 75% (3 von 4 Jahren) ein, wogen in 25% (1 von 4 Jahren) der Vergleichsindex besser abschnitt.
Ergebnisse der Vergangenheit sind selbstverständlich keine Garantie dafür, dass die Strategie auch in Zukunft eine ähnliche Outperformance erwirtschaftet. Allerdings gehe ich davon aus, dass sie langfristig immer deutlich den Vergleichsindex schlagen wird.Außerdem gehe ich davon aus, dass im EuroStoxx50 ähnliche Gesetze gelten wie in der Dax-Familie und die Strategie auch hier ähnliche Resultate erzeugt. Ich muss aber darauf hinweisen, dass diese Strategie an diesem Index nicht getestet ist, d.h. dass dieses Depot selbst der Test ist. show more
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Master data
Symbol
WF00444644
Date created
2014-01-02
Index level
High watermark
127.3

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