Risiko Rendite Strategie

Für dieses wikifolio sollen sich ergebende kurzfristige und langfristige Chancen genutzt werden, die sich durch ein hohes Rendite-Risiko-Verhältnis auszeichnen. Diese Chancen können z.B. Einzelinvestments, Spread Trades oder Optionsstrategien sein. Ziel dieses wikifolios ist ein kontinuierliches Wertwachstum, auch in fallenden oder seitwärts tendierenden Märkten. Besonderer Wert wird auf ein aktives Risikomanagement auf Basis finanzmathematischer Zuammenhänge gelegt. Dies beinhaltet die regelmäßige Berechnung der optimalen Asset-Allokationen innerhalb des Portfolios nach Markowitz (Maximierung der Rendite-Risiko-Funktion bzw. Minimierung des Risiko-Rendite-Funktion des Portfolios unter Berücksichtigung der verschiedenen Korrelationen der Assets) und ein entsprechendes Rebalancing. Bei Spread Trades und Optionsstrategien erfolgt die Allokation/Rebalancing gemäß delta-neutralem Hedging. Dieses wikifolio kann alle Asset-Klassen (Aktien, Anleihen; Commodities, FX, Volatilität) einschließlich deren Derivate, Zertifikate und Fonds umfassen.