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SMI Quantitativ se-Akt

CHFSAQuant
René Bolhar
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Performance

  • +8.5 %
    since 2016-12-18
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Portfolio

Trade Idea

Grundidee des Portfolios ist die semi-aktive Umsetzung quantitativer Auswahlkriterien im Schweizer Aktienmarkt.
Semi-aktiv in diesem Zusammenhang bedeutet dass eine Anpassung in der Regel quartalsweise stattfindet. Lediglich in Ausnahmefällen (Bankrott, etc) kann davon abgewichen werden.
Das Portfolio beschränkt sich nicht auf Large Caps sondern nutzt auch das Potential von kleineren und mittleren Unternehmen sofern eine ausreichende Liquidität gewährleistet werden kann.
Als Auswahlkriterien fungieren frei verfügbare und regelmässig erhältliche Kennzahlen die quantitativ ausgewertet werden. Bewertungen finden Einzug in Form einer Momentum-Komponente. show more
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Master data
Symbol
WF00CHFSAQ
Date created
2016-12-18
Index level
High watermark
111.1

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

CHFSAQuant
René Bolhar
Registered since 2016-05-05
Die überwiegende Arbeit bestand im Aufsatz und der Definition oder Auswahlkriterien. Der eigentlich Auswahlprozess findet auf Grundlage der definierten Kriterien statt. Da ein menschlicher Eingriff in die quantitative Auswahl vermieden werden soll, ist das aktive Research von Unternehmensdaten rudimentär. Das Modell hingegen wird regelmässig auf seine Aktualität überprüft und ggf. erweitert.
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Decision making

  • Fundamental analysis

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Zum August hin gab es wenig Grund die bestehende Positionierung deutlich abzuändern. Lediglich BKW, Komax, SIKA und SFS rutschten im Ranking nach unten und wurden ersetzt. Dafür ergänzen nun die Anteile an APG SGA, Givaudan, Autoneum sowie Zug Estates das Portfolio. Bedingt durch die Illiquidität im August bis in den September hinein kann es zu einer leichten Negativ-Performance in diesem Zeitraum kommen. Mit zunehmender Börsenaktivität zum Herbst hin wird diese Entwicklung - so die Erwartung - kehren sodass die neuen Positionen bis hin zum nächsten Anpassungszeitpunkt Anfang/Mitte Oktober einen positiven Beitrag werden leisten können. show more
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