ETF-Gleiche Positionsgröße

Performance

  • +6.1 %
    since 2016-11-14
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Ich versuche einen synthetischen ETF auf Basis immer gleicher Positionsgrößen und günstiger KGV's abzubilden.
Es werden maximal 10 Positionen aufgebaut. Sobald eine Position mehr als 11% Anteil am Portfolio haben sollte, wird diese reduziert und das erlöste Geld auf die Positionen, die kleiner sind al10% des Depotvolumens verteilt.
Anpassungen sind bei gewissen Positionsgrößen und bei Änderungen der KGV's geplant.
Dies entspricht der Equalweighted Strategy von einigen CAPM-Kritikern u.a. dem spanischen Finanzprofessors Pablo Fernandez
(Artikel im Handelsblatt vom 10.11.2016)
Die enthaltenen Gattungen entstammen aus dem DAX.
Ziel ist es mit der Performance den DAX zu schlagen.
Als Minimierung des Risikos sollen, je nach Marktlage, Investitionsquoten zwischen 80%-100% gewählt werden. show more
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Master data
Symbol
WF00ETFS19
Date created
2016-11-14
Index level
High watermark
133.1

Rules

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Registered since 2013-09-12
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Pro Sieben wurde auf Grund der Herausnahme aus dem DAX verkauft und dafür Covestro neu aufgenommen. show more

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Continental wurde heute verkauft und dafür ProSieben gekauft. show more

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Genau 1 Jahr nach Start betrug die Outperformance gegenüber dem DAX etwas mehr als 7%. Der DAX hat seit dem 14.11.2016 (10:21 Uhr) bei einem Start von 10.780 Punkten 20,54% auf 12.994 gewonnen. Das Portfolio stieg von 100.000 Euro auf 127.614 Euro, also 27,61% Steigerung. Der Ansatz und die Beschränkung auf nur 10 Werte hat demnach grundsätzlich funktioniert. Nur hyperaktives Trading (zu Beginn des Tests) hatte nicht viel gebracht. Erst mit dem Entschluß nur bei größeren Veränderungen oder maximal einmal pro Woche Anpassungen vorzunehmen, kam sukzessive eine Outperformance zustande. dann aber kontinuierlich. show more

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Nach Durchsicht der Indikatoren musste die Telekom das Feld für die Heidelbergcement räumen. show more
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