IVY-ETF-3

Dieser Ansatz soll grundsätzlich eine quantitative Weiterentwicklung des Ivy-Portfolios nach Meb Faber darstellen. Es ist beabsichtigt, via Multi-Asset-Modell an Aufwärtstrends zu partizipieren und das Kapital in Schwächephasen möglichst schützen zu können. ​Der Investmentprozess soll grundsätzlich einem technischen Regelwerk folgen. Ein Trendfolgemodell soll das zentrale Steuerungselement sein, wobei in der Regel nur Assets über der 200-Tage-Linie als investierbar gelten sollen. Mittels Indikatorenanalyse soll die relative Stärke bestimmt werden. Meiner Meinung nach können logarithmische Skalierungen die Trends grundsätzlich objektiv vergleichbar machen. In der Regel sollen die ca. 3 stärksten Assets gewählt werden. Die Allokation soll grundsätzlich via inverser Volatilität erfolgen, um das Risiko pro Position in der Regel harmonisieren zu können. ​Sollten sich zu wenige Assets qualifizieren, kann ein Kapitalschutz durch Geldmarktinstrumente greifen (beabsichtigte Cash-Quote bis ca. 100 %). Es kann auch eine gehebelte ETF Position auf Gold genutzt werden. ​Das Universum soll alle auf wikifolio.com verfügbare ETFs, ETCs und Geldmarktfonds umfassen. Der Anlagehorizont soll in der Regel kurz- bis mittelfristig sein. Es ist beabsichtigt, dass das Modell offensiv agiert und in der Regel bei Marktunruhen in die Defensive wechseln soll. Umschichtungen sollen regelbasiert bei Abweichungen erfolgen können. Sämtliche Transaktionen werden manuell umgesetzt.