US Macro Tiger

Der US Macro Tiger ist eine systematische Strategie, die sich an den Makro-Größen Wachstum, Inflation und Liquidität orientiert. Anlageschwerpunkt ist USA. Die Strategie versucht anhand des aktuellen und künftigen Marktregimes die Anlageinstrumente zu identifizieren, die im Backtest am besten performt haben und wahrscheinlich auch in Zukunft am besten performen werden. Die Strategie betreibt ein aktives Risikomanagement, indem die Positionen je nach Preismomentum und Marktoutlook dynamisch angepasst werden. Dabei sind bis zu 100 % Cash möglich. Ziel ist es, Rendite in Bullenmärkten mitzunehmen und Drawdowns zu minimieren und so eine im Vergleich zum klassischen 60:40-Portfolio überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Der Aktienanteil beträgt max. 60 %, bis zu 30 % werden in Anleihen gehalten. 10 % sind für Währungen inkl. Gold, Rohstoffe, Crypto und Volatilität reserviert. Cash-Positionen werden in einem Euro-Geldmarktfonds gehalten, um vom kurzfristigen Marktzins zu profitieren. Investiert wird nur in ETFs, ETCs usw. Das Portfolio wird wöchentlich überprüft und gegebenfalls angepasst. Der US Macro Tiger setzt auf Risiko und hält seine Aktienposition im NASDAQ. Mit dem US Macro Buddha existiert eine Strategie mit identischem System, die einen Mittelweg zwischen Risiko und Sicherheit geht und ihre Aktienposition im S&P 500 hält.