MacroMomentum Capital

Die Handelsidee basiert auf einem systematischen Investmentansatz, der makroökonomische Analyse mit datenbasierter Momentum-Selektion kombiniert. Ziel ist es, Kapital flexibel durch unterschiedliche Marktphasen zu steuern und gezielt in die jeweils stärksten Marktsegmente zu investieren. Im ersten Schritt wird die übergeordnete Marktlage anhand eines eigenen Macro-Boards analysiert. Dabei werden zentrale Faktoren wie Zinsen, Inflation, Liquidität, Kreditmärkte und Marktbreite bewertet. Aus diesen Daten wird ein Marktregime (Risk-On, Neutral oder Risk-Off) abgeleitet, welches die Aktienquote bestimmt. Im zweiten Schritt erfolgt die gezielte Allokation in die aktuell führenden Sektoren. Grundlage hierfür ist die relative Stärke sowie die Trenddynamik einzelner Marktsegmente. Im dritten Schritt werden innerhalb der stärksten Sektoren die jeweils besten Aktien anhand quantitativer Momentum-Kriterien ausgewählt. Der Fokus liegt bewusst auf wenigen, hochkonzentrierten Positionen, um Trends effizient zu nutzen. Die Umsetzung erfolgt regelbasiert mit einem monatlichen Rebalancing. Positionen werden konsequent angepasst oder geschlossen, sobald sie nicht mehr zu den stärksten Werten zählen oder sich das Marktumfeld verändert. Die durchschnittliche Haltedauer liegt im Bereich von mehreren Wochen bis wenigen Monaten, abhängig von Marktphase und Trendstärke. Grundlage für die Entscheidungsfindung sind datenbasierte Analysen, quantitative Modelle sowie Markt- und Makrodaten aus verschiedenen Quellen. Ziel der Strategie ist es, langfristig eine Outperformance gegenüber breiten Indizes zu erzielen und gleichzeitig Risiken aktiv zu steuern.