Leveraged 3x Return

Die Anlagestrategie ist simpel und sehr erfolgsversprechend, da sie auf einer wissenschaftlichen Studie von Gayed und Bilello basiert. Hierbei wird die Performance des S&P500 als Index und als Leveraged Index (2x und 3x) untersucht. Dabei konnte über einen Zeitraum von fast 100 Jahren gezeigt werden, dass sich ein dreifach gehebelter ETF auf den S&P500 deutlich besser entwickelt als der Referenzindex S&P500, wenn man ein Risikooptimierungstool hinzufügt - die gleitende 200-Tage-Linie. Jedes Mal, wenn der Referenzindex unter diese Linie fällt, wird der gehebelte ETF verkauft, andersherum gekauft. Zum weiteren Risikomanagement werden in diesem Wikifolio auch die gleitenden 50- und 100-Tage-Linien mit in Betracht gezogen. Nachzulesen unter: Gayed, Michael, Leverage for the Long Run - A Systematic Approach to Managing Risk and Magnifying Returns in Stocks (March 3, 2016).