Quant Trend und Momentum Global

Dieses Wikifolio verfolgt einen rein regelbasierten Ansatz, der darauf abzielt, systematisch von stabilen Aufwärtstrends zu profitieren. Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt nicht nach subjektiven Einschätzungen, sondern basiert auf mathematisch-statistischen Modellen zur Messung der relativen Trendstärke. Kern-Universum: Der Fokus liegt auf hochliquiden Blue-Chip-Aktien aus den USA (S&P 500 / Technologie) sowie einer selektiven Auswahl trendstarker Titel aus dem europäischen Wirtschaftsraum (Euro Stoxx 50). Selektions-Logik: Mittels eines Momentum-Indikators wird das Anlageuniversum kontinuierlich analysiert. Es werden bevorzugt Aktien erworben, die eine signifikante Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt aufweisen. Transaktionsmanagement: Um die Handelskosten zu optimieren und den Turnover gering zu halten, wird ein Puffer-Modell genutzt. Positionen werden erst dann veräußert, wenn die relative Stärke einen vordefinierten Schwellenwert deutlich unterschreitet oder sich der Trend nachhaltig abschwächt. Risikomanagement & Gewichtung: Das Portfolio strebt eine breite Diversifikation an. Neue Positionen werden in der Regel gleichgewichtet aufgenommen. Gewinner-Aktien werden bewusst laufen gelassen („Let profits run“), während schwache Titel konsequent durch trendstärkere Alternativen ersetzt werden. Anlagehorizont: Die Strategie ist auf das Einfangen mittelfristiger Trends ausgelegt und verfolgt daher einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont.