LowVola ETF-Werte Aktiv

Die Idee für dieses ETF-Portfolio entstand aus dem Wunsch heraus, ein Basisinvestment zu haben, das zu jedem Zeitpunkt möglichst voll investiert und diversifiziert sein soll. Hierzu beabsichtige ich, ETF der Anlageklassen Aktien, Renten, Rohstoffe und Immobilien einzusetzen, sodass eine Diversifikation schon auf Einzelassetebene erzielt werden kann. Innerhalb einer Assetklasse (Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien) soll eine Gewichtung nach Risikobeiträgen (=Volatilität) stattfinden. Der ETF mit dem niedrigsten Risikobeitrag soll die höchste Gewichtung aufweisen, der ETF mit dem höchsten Risikobeitrag die niedrigste Gewichtung . Die letzte Stufe der Diversifizierung möchte ich durch die Gewichtung der Assetklassen nach Korrelation erreichen. Die Assetklasse, welche am wenigsten mit den anderen Assetklassen korreliert, soll am höchsten gewichtet werden. Ich beabsichtige, einmal im Quartal ein Rebalancing aufgrund der Korrelations- und RiskParitykennzahlen vorzunehmen. Diese Strategie soll ein reduziertes Risiko, also eine relativ niedrige Volatilität ermöglichen. Es ist vorgesehen, ETF unterschiedlichen Emittenten einzusetzen. Dies soll der Vermeidung von Klumpenrisiken dienen. Darüber hinaus ist beabsichtigt, nur ETFs zu wählen die ein möglichst hohes Fondsvolumen bei möglichst geringer TER aufweisen. Das Portfolio soll alle 3 Monate in seiner prozentualen Zusammensetzung optimiert und die Anteile der enthaltenen ETFs den Marktgegebenheiten angepasst werden. Dies soll auf Basis des oben beschriebenen Ablaufs geschehen und ist ein rechnerischer Prozeß. In die Portfoliozusammensetzung fließen also keine Prognosen ein. Der Investitionsgrad soll möglichst 100% betragen.