Alpha and Chance

Performance

  • -23.9 %
    since 2014-02-05
  • +5.3 %
    1 Year
  • -3.8 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -39.9 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

Dieses Portfolio versucht mittel- bis langfristig stabile Erträge bei niedriger Volatilität zu erwirtschaften. Dies soll geschehen in dem kausal oder wirtschaftlich verbundene Sektoren, Märkte oder Regionen die historisch eine hohe Korrelation aufweisen, kurzfristig aber aus dem Gleichgewicht gekommen sind, über eine Alpha neutrale "Mean-Reversion-Strategie" verbunden werden. Sollte es absehbar werden das ein Sektor, Markt oder eine Region relativ zu einer anderen aus dem Gleichgewicht gerät können auch hier Positionen eingegangen werden.

In Ausnahmefällen können kurzfristige Positionen eingegangen werden bei denen auch Einzelwerte berücksichtigt werden.

Sollte die Marktlage keine eindeutigen Möglichkeiten zulassen die oben beschriebene Strategie umzusetzen, erfolgt die Anlage in Instrumenten die mittel- bis langfristig eine überdurchschnittliche Rendite erwarten lassen. Hierbei werden Fonds und festverzinsliche Wertpapiere ausgewählt.

Die Abbildung der Positionen soll überwiegend in ETFs und Fonds erfolgen, sofern diese nicht zur Verfügung stehen oder aus anderem Grund ungeeignet erscheinen wird auf andere Assetklassen ausgewichen. Daher sollen alle im Anlageuniversum befindlichen Wertpapiere handelbar sein. show more
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Master data

Symbol
WF00ZPI0AC
Date created
2014-02-05
Index level
High watermark
84.7

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Torben Hülbüsch
Registered since 2014-02-05

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis