Pareto Zufallsprinzip

Das Portfoilo besteht zu Beginn aus 100 Einzelaktien aus 10 verschiedenen Branchen, die komplett zufällig gewählt werden. Das Portfolio soll möglichst voll investiert sein. Die Titel und Branchen werden zu Beginn soweit möglich gleichverteilt selektiert. Das Portfolio wird in bestimmten Intervallen überprüft, die zwei Titel mit der schlechtesten Performance einer Branche im jeweiligen Intervall werden aus dem Portfolio entfernt. Die besten zwei Titel einer Branche bekommen ca. 50% der Erlöse aus den Verkäufen der zwei aussortierten Titel. Für die zwei aussortierten Titel werden zwei neue zufällige Titel der jeweiligen Branche mit 50% des Budgets selektiert, solange bis das Budget nicht mehr für neue Titel ausreicht. Die Budgets der einzelnen Branchen werden also immer konzentrierter auf einzelne Aktien Titel verteilt. Es findet keine Analyse der einzelnen Titel statt. Die zehn Branchen sind: Energie Rohstoffe Industrie Zyklische Konsum Nicht-zyklische Konsum Finanzwirtschaft Gesundheit Technologie Versorger Immobilien